اندیکاتور RSI (آر اس آی)

آموزش فیلتر محاسبه آر اس آی و نسبت میانگین حجمی

آشنایی با کاربردهای اندیکاتور RSI

موفقیت در بازار بورس داخلی و بازار جهانی فارکس به استفاده از شاخص‌های تحلیل آماری صحیح است وابستگی دارد. با استفاده از همین شاخص‌ها می‌توان به یک الگوی ثابت از واگردها، سیگنال‌ها و قیمت محصولات در بازار رسید. برای شاخص‌های تحلیل آماری واژه اندیکاتور را به کار می‌برند که بیانگر یک پارامتر اندازه‌گیری برای سیگنال‌های خریدوفروش است.

به گزارش گروه بازار خبرگزاری آنا، موفقیت در بازار بورس داخلی و بازار جهانی فارکس به استفاده از شاخص‌های تحلیل آماری صحیح است وابستگی دارد. با استفاده از همین شاخص‌ها می‌توان به یک الگوی ثابت از واگردها، سیگنال‌ها و قیمت محصولات در بازار رسید. برای شاخص‌های تحلیل آماری واژه اندیکاتور را به کار می‌برند که بیانگر یک پارامتر اندازه‌گیری برای سیگنال‌های خریدوفروش است. یکی اندیکاتور مهم در بازار بورس، RSI است که در کنار تحلیل تکنیکالی که برای ارزیابی بازار به کار می‌رود. این اندیکاتور می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بورس، موفقیت ایجاد کند.

پیش بینی بازار به کمک RSI

پیش‌بینی فرایندهایی که در فعالیت‌های بازار انجام می‌شود، از طریق مطالعه آن‌ها و قیاس با گذشته انجام می‌شود. تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذار این امکان را ایجاد می‌کند که بفهمد گذشته بازار بورس، درگیر چه مسائلی بوده است. یک تحلیل با تکنیک، قیمت‌های اسناد و اوراق بهادار را در نظر گرفته و چارت‌هایی که از این دیتا حاصل می‌شوند را، در حکم یک وسیله اولیه، مورد استفاده قرار می‌دهد. امکان داوری و بررسی هم‌زمان میان اوراق بهادار و بازار با استفاده از تحلیل‌های تکنیکی برای تحلیل‌گرانی که از تجربه بیشتری برخوردارند، فراهم شده است. اندیکاتور RSI یک نقطه رگرسیونی برای تعیین نقاط خریدوفروش بوده و به لحاظ آماری می‌تواند بین سطوح صفر تا صد در نوسان باشد.

این پارامتر بیانگر قدرت خرید فروشندگان و سرمایه‌گذاران نیز است و از این لحاظ به شاخص قدرت نسبی شهرت دارد. تنظیمات اولیه RSI برای هر سیستمی به مدت دوهفته انجام خواهد شد. بدون وجود سیستم‌های محاسبه کننده درگذشته انجام محاسبات مربوط به این شاخص به‌سختی انجام می‌شد، اما امروزه با وجود برنامه‌های آماری می‌توان داده‌های اصلی را وارد کرد و تحلیل تکنیکال را از وضعیت فعلی بازار مشاهده کرد.

اندیکاتورها راهی برای بررسی دقیق بازار

درباره نقش اندیکاتورها برای شاخص‌های تحلیل آماری می‌توان گفت که نقش تعقیب‌کنندگان حالات مختلف بازار در وضعیت‌های فروش و خرید را خواهند داشت. اندیکاتورها یک مجموعه آماری منظم هستند که استفاده از یکی از آن‌ها به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و باید به چشم یک آلارم به آن‌ها نگاه کرد که در مواقع لزوم می‌توانند موقعیت خرید یا فروش یک سهم را به افراد نشان دهند تا درنهایت بتوان به تحلیل آماری‌های استنباط شده از آن استناد کرد.

سهم اندیکاتور RSI در خریدوفروش بازار

بازار بورس عمدتاً در یک سیر ثابت به سمت جلو حرکت می‌کند که این به معنی استفاده از الگوهای یکسان است و می‌توان آن‌ها را با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال به دست آورد. این الگوها در بلندمدت دارای تحلیل معنادار بوده و با استفاده از آن می‌توان یک نتیجه قابل پیش‌بینی استنباط کرد. الگوهای شناخته شده نیز در کنار الگوهای ثابت در بازار بورس نقش‌آفرینی می‌کنند.

در بازار بورس چیزی که کمترین تغییرات را در خود پذیرفته روان‌شناسی انسانی بوده که سبب شده الگوهای موجود در بازار بورس در طول یک سده ثابت بمانند و چارت‌های قابل پیش‌بینی از آن حاصل شود. یکی از این چارت‌های مذکور از بررسی اندیکاتور RSI به دست می‌آید که می‌تواند نقطه واگرایی در وضعیت فعلی بازار را به تحلیل‌گران نشان دهد. واگرایی‌های مثبت و منفی موجود در سهام بازار سبب می‌شوند تا هرکس وضعیت سهم‌های خود را بسنجد.

نحوه قرارگیری ار اس آی بر روی نمودار این‌گونه است: زمانی که نمودار بازار سیر صعودی دارد و تحلیل اندیکاتور RSI می‌گوید که واگرایی از نوع منفی است،آخرین قسمت سیر صعودی در حال اتمام خواهد بود. در این حالت باید سهم را با کمترین درصد متضرر شدن به فروش رساند. در تشخیص سیرهای نزولی و صعودی چارت‌های سهام باید به این نکته توجه کرد که لازم است یک سیر صعودی ثانوی در چارت تشکیل شود تا فرد دریابد در نقطه اولیه، یک سیر صعودی مثبت مشاهده کرده است.

اشتباه نکنید!

درصورتی‌که افراد واگرایی منفی را به چارتی که هنوز دارای سیر صعودی نیست، نسبت دهند، یک تحلیل اشتباه انجام داده‌اند. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت که تعیین پیوت ماژور در اینجا نقش بسزایی داشته است. حالت دوم وضعیتی که بیان شد این است که نمودار بورس یک سیر نزولی کفی را نشان دهد، درحالی‌که بر روی نمودار ار اس ‌آی یک خط صعودی مثبت، مشاهده می‌شود، در این صورت می‌توان گفت که آن سهم در وضعیت سبز قرار گرفته و به لحاظ آماری در آخرین نقطه روند نزولی کف خواهد بود.

شایان‌ذکر است که باید در اندیکاتور RSI (آر اس آی) اندیکاتور RSI (آر اس آی) چارت سهم، چندین خط نزولی تشکیل شده باشد تا بتوان به صعودی بودن اندیکاتور RSI استناد نمود.

دانستنی‌هایی درباره کارایی اندیکاتور RSI

زمانی که یک سیستم آماری از شاخص RSI استفاده می‌کند، یک نمودار خطی در قسمت پایینی صفحه نمایشگر آن به نمایش درمی‌آید. دو نقطه مهم در این اندیکاتور RSI (آر اس آی) نمودار خطوط ۳۰ و ۷۰ هستند که به‌صورت لاین‌های بین نوسانی، میان صفر تا صد قرار گرفته‌اند. بیشترین نوسان مشاهده شده در این نمودار مربوط به سطوح افقی نقاط ۳۰ و ۷۰ خواهد بود. چنانچه یک سهم در نقطه نوسانی عدد ۳۰ قرار بگیرد، بدین معنی است که از یک ساپورت قوی برخوردار بوده و بیانگر اشباع فروش است که در روزهای بعدی به سطوح کمتر از نقطه ۳۰ رگرسیون می‌کند. در این حالت، نمودار نیز به حالت صعودی قابل‌مشاهده خواهد بود.

حالت ثانویه این نوسان نقطه عدد ۷۰ است که در آن مقاومت مشاهده می‌شود و این بیانگر این نکته است که افراد به اشباع حالت خرید رسیده‌اند. اشباع خرید یعنی خریداران در بیشترین حالت خریدن سهام قرار دارند و به نحوی اشباع شده‌اند که در این لحظه قیمت در بازار و فشار در فروش کاهش پیدا خواهد کرد.

بیان این نکته ضروری است که در فرایندهای نزولی و صعودی بازار، بیشترین و مهم‌ترین جهش‌ها در قسمت بالای نقطه هفتاد یا پایین نقطه سی رخ می‌دهد. روندهایی که به سیر خنثی شهرت دارند، در میان نقاط ۳۰ و ۷۰ رخ خواهند داد. برای تحلیل بهتر و تکنیکالی می‌توان از ابزار خطوط روند در اندیکاتور RSI استفاده نمود. با استفاده از این ابزار شاخص RSI، می‌توان نقاط قابل استناد خرید یا فروش را به دست آورد.

سخن آخر

قیمت هر سهم یا هر اوراق بهادار می‌تواند اندیکاتور RSI را تحت‌تأثیر خود قرار دهد. علاوه بر اندیکاتور مذکور، عواملی مانند احساسات و جو موجود در بازار، سیاست و نرخ عرضه و تقاضا نیز تابعی از قیمت خواهند بود. در واقع می‌توان گفت که در علوم بازار بورس می‌توان این اندیکاتور را به‌عنوان یک شاخص قدرتمند تحلیلی به شمار آورد که به سبب دقت در تحلیل و استفاده از واگرایی‌ها و دریافت سیگنال‌های خریدوفروش توسط بسیاری از تحلیل‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آر اس آی در بورس چیست؟

آر اس آی یا شاخص قدرت نسبی، به انگلیسی(Relative Strength Index) که به‌طور خلاصه RSI خوانده می‌شود یک اندیکاتور برای سنجش بزرگی تغییرات اخیر قیمت است.

آر اس آی یا شاخص قدرت نسبی، به انگلیسی(Relative Strength Index) که به‌طور خلاصه RSI خوانده می‌شود یک اندیکاتور برای سنجش بزرگی تغییرات اخیر قیمت است.ویکی‌پدیا در مورد آر اس آی اینطور نوشته شده:شاخص قدرت نسبی تمثیل انرژی درونی سهم، برای حرکت به سمت بالاست، یا اینکه به دلیل فقدان انرژی لازم، افت خواهد کرد.

آر اس آی در بورس چیست؟

می‌خواهیم اندیکاتوری را معرفی کنیم که با ورودی‌های پیچیده ریاضی ساخته شده و یکی از برترین اندیکاتورها جهت تحلیل بازارهای مالی و برای طراحی یک استراتژی کاربردی است در این پست به آموزش اندیکاتور rsi (آر اس آی) خواهیم پرداخت که بسیاری از کاربران مبتدی درخواست این آموزش را برای ما ارسال کرده بودند، امیدواریم استفاده لازم را از این مقاله ببرید.

اکثر معامله‌گران که نوسان‌گیر هستند و کوتاه‌مدت ترید می‌زنند از این ابزار عالی استفاده می‌کنند و اگر دقت کرده باشید معمولا در تمامی بروکرها و ابزارهای معاملاتی آر اس آی وجود دارد، که این مورد به تنهایی، اهمیت بالای این اندیکاتور را می‌رساند، در این مقاله سعی می‌کنیم کلیدی‌ترین نکات را در مورد آموزش اندیکاتور آر اس آی قرار دهیم.

اندیکاتور آر اس آی

اندیکاتور آر اس آی یا شاخص قدرت نسبی که مخفف Relative Strength Index می‌باشد اندیکاتوری بازگشتی است که برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی بازار به‌کار برده می‌شود و از گروه اسیلاتور‌های مومنتوم است.

این اندیکاتور نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و به همین دلیل شاخص قدرت نسبی نامیده شده.

استفاده از اندیکاتور آر اس آی بسیار فراگیر و محبوب شده و آمار نشان می‌دهد که این محبوبیت بی‌دلیل نیست و این اندیکاتور اهمیت بالایی در تعیین نقاط خرید و فروش دارد.

اندیکاتور آر اس آی در نرم‌افزارهای کمکی تحلیل تکنیکال در زیر نمودار قیمت-زمان اصلی رسم می‌شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول آن سخت بوده اما امروزه با چند کلیک نرم‌افزار‌ها به‌راحتی این اندیکاتور را برای تحلیل‌گران به نمایش در می‌آورند.

اندیکاتور آر اس آی یک اسیلاتور قیمتی است و در محاسبات خود از میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی بهره می‌برد که متداول‌ترین آن‌ها بازه زمانی ۱۴ روزه است. اما تحلیل‌گر می‌تواند متناسب با کارکرد خود این بازه زمانی را تغییر دهد و بازه‌های ۵،۷،۹،۲۱،۲۸ و… روز تعیین کند.

در واقع کار اصلی آراس آی این است که تشخیص وجود وضعیت بیش‌خرید (overbought) و بیش‌فروش (oversold) در یک دارایی را آسان کند.

بیش‌خرید وضعیتی است که بازار، بیش از یک اندازه به یک دارایی علاقه نشان‌داده و خرید زیادی در آن دارایی صورت گرفته است. بیش‌فروش وضعیتی است که بازار، بیش از اندازه یک دارایی را به فروش رسانده و علاقه کمی نسبت به آن دارایی وجود دارد.

از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال بازارهای سهام، کالا و سایر بازارهای مالی استفاده می‌شود.

(RSI = 100 – ۱۰۰ / ۱ + RS) RS:

منفعت متوسط دوره رو به بالا، در بازه زمانی (تایم فریم) مشخص / متوسط زیان حرکت رو به پایین دارایی در یک بازه زمانی مشخص.

تعیین بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور

هرچه بازه زمانی کوچک‌تری در نظر گرفته شود اسیلاتور آر اس آی حساسیت بیش‌تری نسبت به تغییرات قیمت نشان می‌دهد و به‌همین‌ترتیب نوسانات بیش‌تری خواهد داشت و سیگنال‌های خرید و فروش بیش‌تری را می‌دهد.

این اتفاق باعث بالا‌رفتن درصد خطای سیگنال‌های خروجی از اندیکاتور می‌شود. برای افرادی که تمایل به معاملات کوتاه‌مدت دارند بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مناسب می‌باشد. اما طراح این اندیکاتور ۱۴ روز و ۱۴ هفته را بازه زمانی متناسب با اندیکاتور آراس آی معرفی کرده است.

اندیکاتور آراس آی از عدد ۰ تا ۱۰۰ درجه‌بندی شده و در بین این سطوح نوسان می‌کند. فعالان بازارهای سرمایه و بورس دو سطح ۳۰ و ۷۰ را به عنوان سطوح ویژه انتخاب کرده‌اند.

در این درجه بندی ۳۰ نشان از فروش‌های افراطی و سطح حمایتی که به احتمال زیاد برگشت قیمت را در پیش خواهد گرفت و درجه ۷۰ نشان از خرید‌های افراطی و سطح مقاومتی که احتمال کاهش قیمت را خواهد داشت.

درجه ۵۰ هم به عنوان سطح میانی در‌نظر گرفته می‌شود. اگر نوسانات اسیلاتور آراس آی به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد، قدرت بازگشتی آن نیز بیش‌تر می‌شود.

(تصویر ۱): اسیلاتور آراس آی

(تصویر ۲): واگرایی در اندیکاتور آراس آی

استفاده از قوانین روند در آر اس آی

در اسیلاتور آراس آی از قوانین روند نیز می‌توان استفاده کرد و برای نوسانات آراس آی خط روند رسم کرد و در زمان شکست روند به بررسی آن پرداخت و موقعیت‌های مناسب خرید و فروش را پیدا کرد.

تحلیل‌پذیری اندیکاتور آر اس آی با سطوح حمایت و مقاومت

قوانین سطوح حمایت و مقاومت در آراس آی همانند نمودار قیمت سهم می‌باشد. یعنی در اینجا هم با اتصال نقاط کمینه آراس آی به یکدیگر می‌توانید به حمایت دینامیک آراس آی برسید و با اتصال نقاط به هم به سطح مقاومت برسید.

هرچقدر سطوح حمایت و مقاومت آراس آی با قدرت بیش‌تری شکسته شوند از اعتبار بالاتری برخوردار هستند و می‌توان با اعتماد بیش‌تری معامله کرد.

عملکرد شاخص آر اس آی تا چه اندازه درست بود؟

در تاریخ ۴ آوریل شاخص آراس آی تا حدود ۲۰ درصد نیز پایین آمد که یک سیگنال قوی از فروش بیش‌از‌حد این توکن را نشان می‌دهد. این باعث شد تا موقعیت مناسبی برای خرید این توکن در آن زمان به وجود آید. سیگنال دیگری که از این شاخص می‌شد گرفت، در تاریخ ۷ آوریل و با رسیدن آن به حدود ۷۵ درصد بود. در این حالت، توکن HVN وارد شرایط اشباع خرید شده بود اما چند ساعت بعدی را مشغول تثبیت قیمت و حرکات افقی شد.

هر چند پس از گذشت چند ساعت (حدود ۶ ساعت)، ریزش قیمت اتفاق افتاد. در این نمودار شاخص آر اس آی روش مناسبی برای اعلام نقاط خرید و فروش بود.

با این حال آراس آی به تنهایی یک اندیکاتور کاملا مطمئن نیست و نباید به تنهایی بر اساس آن اقدام به خرید و فروش کرد. مانند تمامی تریدرهای تشنه اطلاعات دیگر، اندیکاتور RSI (آر اس آی) شاید شما هم، هم‌اکنون علاقه‌مند شده باشید تا درباره این توکن تحقیقات بیش‌تری انجام دهید و وضعیت آن را بسنجید.

استفاده از تحلیل فاندامنتال قطعا به کارتان خواهد آمد، اما استفاده از شاخص آر اس آی به صورت‌های دیگر نیز امکان‌پذیر است. این شاخص به شما کمک خواهد کرد تا به نوعی از «حرارت» دارایی که دارید، با‌خبر شوید.

در ادامه سه کاربرد دیگر از این شاخص را که شما را در استفاده از آن به یک حرفه‌ای تبدیل می‌کند، معرفی خواهیم کرد:

۱. واگرایی‌ها در اندیکاتور آر اس آی:

همانطور که قبلا هم گفته شد اندیکاتور آر اس آی جز دسته‌های اوسیلاتورها محسوب می‌شود چرا که بین یک سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و نقاط بسیار مهم آن محدوده‌های ۳۰ و ۷۰ هستند.

کاربرد بیش‌تر این اندیکاتور نشان‌دادن محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش است. هر زمانی که نمودار آر اس آی به خط ۳۰ رسید نشان‌دهنده اشباع فروش در آن نمودار هست و اگر آر اس آی به خط ۷۰ و یا بالاتر از آن رسید نشان‌دهنده اشباع خرید است و شما پوزیشن فروش را برای معامله‌تان درنظر می‌گیرید.

به تصویر زیر دقت کنید. نمودار آر اس آی به نزدیکی خط ۳۰ رسیده اما با یک شیب بسیار زیاد رو به بالا، روند نمودار را صعودی نشان داده است.

بنابراین هر زمانی مشاهده کردید شیب نمودار اندیکاتور به هر سمتی زیاد هست باید این احتمال را بدهید که تا چند لحظه دیگر با یک روند قدرتمند مواجه خواهید شد.

واگرایی بین آر اس آی و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از ۷۰ و یا پایین‌تر از ۳۰ را نشان می‌دهد اخطار بسیار جدی‌ای تلقی می شود که حتما باید به آن توجه کرد. این واگرایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نشان از برگشت نمودار قیمت خواهد بود.

زمانی که در روندی صعودی شاهد واگرایی بین اندیکاتور و نمودار قیمت در تراز ۷۰ و بالاتر باشیم به احتمال زیاد شاهد برگشت روند و نزول قیمت خواهیم بود. و در شرایطی که در انتهای یک روند نزولی شاهد واگرایی بین قیمت و اندیکاتور آر اس آی در ترازهای ۳۰ و کم‌تر از آن باشیم احتمال عوض‌شدن روند و افزایش قیمت سهم بسیار بالا خواهد بود.

ممکن است در تراز های کمتر از ۷۰ و بالاتر از ۳۰ نیز واگرایی بین قیمت و اندیکاتور مشاهده شود ولی این واگرایی به نسبت، از اعتبار و اهمیت کم‌تری برخوردار است.

پیشنهادی که اکثر تریدرها می‌کنند این هست که در محدوده ۵۰ دست به معامله‌ای نزنید، چراکه در آن محدوده میزان خرید و فروش تقریبا برابر هست و اندیکاتور هم هیچ نظری در مورد روند ندارد. پس بهتر است ریسک نکنید و معاملات خود را صرفا در محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش باز کنید.

برای تحلیل دقیق‌تر در تنظیمات اندیکاتور آر اس آی عدد را بیش‌تر می‌کنند تا فاصله نمودار با محدوده‌های ۰ تا۱۰۰ بیش‌تر شود لذا حتما نیازی نیست به تنظیمات دست بزنید، عدد ۱۴ پیشفرض تقریبا بهینه است.

از دیگر کاربردهای اندیکاتور آر اس آی می‌توان به ترسیم‌کردن خطوط روند در آن اشاره کرد، در نمودارEUR/USD که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، خط روند در آر اس آی کشیده شده و به‌محض شکسته‌شدن خط روند قیمت نمودار روندی نزولی پیدا کرده است.

اگر به درک کاملی از مبحث واگرایی برسید و بتوانید در نمودار آن را تشخیص دهید قطعا موقعیت‌هایی بسیار عالی و کم‌ریسک در جهت تغییر روند می‌توانید به‌دست آورید.

1. ۲. تقاطع خط میانی

در حقیقت شاخص آر اس آی قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به هم می‌سنجد. نقاط اکسترمم (بیشینه و کمینه) تنها نقاطی نیستند که با پیداکردن روند‌ در خرید و فروش به شما کمک کنند. خریدکردن در مواقعی که آر اس آی به‌شدت پایین است و یا فروختن در مواقعی که آر اس آی به‌شدت بالاست، تنها کاربرد این شاخص نیست.

برخی اوقات این شاخص در محدوده میانی نوسان می‌کند.

در این زمان بهتر است که توجه خود را به محدوده وسط نوسان‌گر یعنی حدود ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید. در این محدوده نیز می‌توان نزاع بین خریداران و فروشندگان را مشاهده کرد.

1. ۳. تغییر پارامترها به ۲۰ و ۸۰

معامله‌گران همیشه به دنبال آن هستند که سیگنال‌های واضح و مشخصی از نمودارها و شاخص‌ها دریافت کنند. یکی از اقداماتی که در جهت افزایش کیفیت تحلیل‌ها صورت می‌گیرد، تغییر پارامترهای شاخص آر اس آی و تبدیل سطوح ۳۰ و ۷۰ به سطوح ۲۰ و ۸۰ است.

هر چند با انجام این کار برخی از فرصت‌های خرید یا فروش را از دست می‌دهید (چرا که پارامترهای شما سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنند)، اما سیگنال‌هایی که از اندیکاتور دریافت می‌شوند ضریب اطمینان بالایی خواهند داشت.

اگر اندکی شانس بیاورید، تحلیل‌تان هم جواب خواهد داد. استفاده از اندیکاتور قدرت نسبی حین خرید و فروش، استراتژی‌هایتان را قدرتمندتر می‌سازد. خبر خوب این است که می‌توانید این روش را در هر بازار (نه فقط بازار ارزهای دیجیتال) به کار گیرید.

فراموش نکنید که امتحان کردن و آزمودن ابزارهای مختلف، بهترین راه برای افزایش مهارت‌هایتان در تحلیل بازارهای مالی است.

آر اس آی را چگونه در متاتریدر فعال نماییم؟

همانند روی زبانه INSET کلیک می‌کنیم. سپس از منوی باز شده گزینه indicators را انتخاب کرده و در منوی بعدی روی گزینه custom کلیک می‌کنیم.

زمانی که موس خود را روی custom بیاورید لیست چندین اندیکاتور برای شما باز می‌شود که rsi را انتخاب کرده و سپس روی گزینه ok کلیک می‌کنید تا روی چارت به نمایش دربیاید.

نکته مهم:

اندیکاتورها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال هستند و هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش رفت بلکه این سیگنال‌ها تنها هشداری برای توجه بیش‌تر به موقعیت سهام و بررسی بیش‌تر آن است تا اگر شرایط آن مناسب و مهیا باشد، با کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال تاییدیه‌ای بر این تحلیل‌ها گرفته شود.

نکاتی برای استفاده از آر اس آی

• تحرکات شدید و ناگهانی قیمت می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش اشتباه را در آر اس آی ایجاد کند. بنابراین بهتر است اندیکاتور آراس آی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود و فقط به این اندیکاتور تکیه نشود.
• برخی از معامله‌گران برای خلاص‌شدن از دست سیگنال‌های اشتباه در آر اس آی، مقادیر نقاطی که به‌عنوان بیش‌خرید و بیش‌فروش عنوان شد را دورتر در نظر می‌گیرند. مثلا به جای اینکه عدد ۷۰ را به عنوان بیش‌خرید و ۳۰ را به عنوان بیش‌فروش تلقی کنند، محدوده ۸۰ را منطقه بیش‌خرید و منطقه ۲۰ را به عنوان بیش‌فروش در نظر می‌گیرند.
• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، اغلب با سایر ابزارهایی مانند خطوط روند و حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.
• بررسی واگرایی‌های احتمالی بین قیمت و اندیکاتور آر اس آی، یکی از روش‌های فیلترکردن اشتباهات احتمالی در این اندیکاتور است.
• واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک ورقه بهادار یک سقف یا کف جدید تشکیل دهد ولی ممکن است آر اس آی، متناظر با این تغییر قیمت حرکت نکند (مثلا قیمت یک سقف جدید تشکیل دهد ولی روند آر اس آی نزولی باشد و بالعکس).

برای مطالعه بیشتر:

مخترع اسیلاتور آراس آی جی ولز ویلدر است که در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” این اسیلاتور محبوب و کاربردی را به عنوان سیستمی جدید در بررسی و نحوه خرید و فروش سهام معرفی کرد.

نتیجه‌گیری

نحوه سیگنال گرفتن از اندیکاتور آراس آی را متوجه شدید، ولی قطعا قلق‌هایی دارد که هر چقدر تجربه‌تان بیش‌تر شود به آن پی خواهید برد. به‌طور مثال هر زمان اندیکاتور آراس آی، به محدوده ۷۰ رسید و بقیه ابزارها هم، سیگنال فروش دادند شما نباید فورا وارد معامله‌ای شوید‌، با این‌کار سود بیش‌تری که می‌توانستید با صبر‌کردن به‌دست بیاورید را از دست خواهید داد. باید صبر کنید تا در محدوه‌های ۷۰ فشار خریداران کم شود و همچنین برعکس در محدوده ۳۰ صبر کنید تا فشار و قدرت فروشندگان کم شده و بعد وارد معامله شوید.

سعی کنید در تمامی معاملات خود از اندیکاتور آراس آی کمک بگیرید همانطور که قبلا هم گفتیم این اندیکاتور هیچ محدودیتی ندارد مختص به بازار خاصی نیست، از بورس ایران گرفته تا بازارها جهانی مانند فارکس یا باینری آپشن می‌توانید از آن استفاده کنید. همچنین در تمامی پلتفرم‌های بروکر‌هایی همانند آلپاری، پاکت آپشن و فارکس‌تایم به‌صورت پیش‌فرض موجود می‌باشد و می‌توانید استفاده کنید.

اندیکاتور RSI (آر اس آی)

در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال با اندیکاتور RSI آشنا خواهید شد

ابتدا مسیر دسترسی به ابزار RSI :

Insert , indicators , Oscillators , Relative Strength Index

شاخص قدرت بازار (RSI ) :

بعد از ابزار مک دی بهترین اندیکاتور کمکی بازار ار اس ای می باشد

این ابزار به مانند یک دماسنج می باشد که دمای بازار را اندازه گیری می کند

بازار هیچ گاه به عدد 0 یا 100 که اعداد اشباع خرید و فروش می باشد نمی رسد

دو عدد دیگر شاخص RSI :

عدد 30 عدد هشدار دهنده کاهش بیش از اندازه بازار است

زیر عدد 30 را اشباع فروش ( فروش بیش از اندازه فروشنده ها و ریزش بازار )

عدد 70 عدد هشدار دهنده افزایش بیش از اندازه بازار است

بالای عدد 70 را اشباع خرید ( خرید بیش از اندازه خریداران و افزایش بیش از اندازه قیمت بازار ) می گویند .

همان طور که در عکس بالا مشاهده می فرمایید :

بازار تمایل ندارید بالای عدد 70 یا زیر عدد 30 حرکت کند و به محض رسیدن به این نقاط حرکت برگشتی بازار شروع می شود و شاهد برگشت بازار هستیم .

اگر در دنیای واقعی به افزایش یا کاهش قیمت ها دقت کرده باشید این موضوع را در نیای طبیعی مشاهده می فرمایید

مثلا دلار نمی توانند به یک باره از 4 هزار تومان به 20 هزار تومان افزایش پیدا کند

به همین دلیل با هر افزایش قیمت مجبور به استراحت ( اصلاح قیمتی ) می شود تا به مرور به عدد 20 برسد

پس طبیعی است که بازار دلار بعد از افزایش قیمت از 4 هزار تومان ابتدا به 10 هزار تومان بررسد

بعد از اصلاح قیمتی تا 8 هزار تومان دوباره شروع به افزایش قیمت کند

این قدرت RSI است که مانع افزایش بیش از اندازه بازارها و قیمت ها می شود

این ابزار را حتما باید با حمایت ها و مقاومت ها بررسی کرد در غیر این صورت سیگنال اشتباه دریافت می کنید

چرا که به مانند مثال دلار دیدید که دلار برای رسیدن به عدد 20 هزار تومان فقط اصلاح قیمتی داشت اما افت قیمت نداشت

پس اگر به تنهایی با RSI ، بازار را بررسی می کردیم حتما تحلیل اشتباهی از روند بازار می داشتیم

اکنون می دانیم که ابتدا باید حمایت یا مقاومتی را در بازار پیدا کنیم

با رسیدن بازار به سطح مقاومت و حمایت ار اس ای می تواند به ما کمک کند

اگر ار اس ای زیر عدد 30 قرار گرفته باشد شرایط برای برگشت بازار و صعودی شدن قیمت مهیا است در غیر این صورت احتمال ریزش بیشتر بازار وجود دارد

زمانی که به مقاومتی برخورد می کنیم و ار اس ای بالای عدد 70 باشد نشان دهنده پایان مسیر افزایشی است و باید شاهد ریزش بازار باشیم

اندیکاتور آر اس آی ( RSI )

اندیکاتور آر اس آی | این اندیکاتور که مخفف Relative Strength Index میباشد ، با روابط پیچیده ریاضی محاسبه میگردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج میباشد.

در تنظیمات آر اس آی نیز عموما از تنظیم 14 روزه استفاده میشود، این اندیکاتور همانند مکدی در مرز اسیلاتور ها طبقه بندی میشود، و بین دو سطح 0 و 100 در حال نوسان است.

کاربردهای RSI :

همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح 0 و 100 در نوسان می باشد، در این بین ،دو سطح کلیدی 30 و 70 را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند .

به این معنی که هر گاه مقدار ار اس ای از عدد 30 کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد .

بر عکس عبور ار اس ای از سطح 70 به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

نکته ای که در مورد ار اس ای باید ذکر شود این است این است که هنگام خروج RSI از مناطق اشباع بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد.

یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد.

به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد.

استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از میزان خطاهاست، برای مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD به تنهایی، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.

آموزش فیلتر محاسبه آر اس آی و نسبت میانگین حجمی

آموزش فیلتر محاسبه آر اس آی و نسبت میانگین حجمی

آموزش فیلتر محاسبه آر اس آی و نسبت میانگین حجمی در بازار بورس

فیلم آموزش فیلتر نویسی در سایت tsetmc و ایزی تریدر توسط مهندس تلخاب

فیلتر کاربردی تعداد فروشندگان :

تعداد فروشندگان بیشتر از ۲ برابر تعداد خریداران در یک سهم در بازار بورس را نشان می کند.
۲*((ct).Buy_CountI)

فیلتر کاربردی کمترین قیمت ۳ روز گذشته :

سهم هایی که کمترین قیمت ۳ روز گذشته را در بازار بورس داشته باشند را نشان می دهد.
(pl)

فیلتر کاربردی حقوقی بیش از ۶۰ درصد حجم معامله در بازار :

حقوقی بیش از ۶۰ درصد حجم معامله در بازار را خرید کرده است را نشان می دهد. این فیلتر فاکتور خوبی برای سرمایه گذاری در بازار بورس می باشد و سهم های خوبی را نشان می دهد.
(ct).Buy_N_Volume >= (tvol) * 0.6

آر اس آی یا شاخص قدرت نسبی (به انگلیسی Relative Strength Index) که به طور خلاصه RSI خوانده می‌شود یک اندیکاتور برای سنجش بزرگی تغییرات اخیر قیمت است.

در واقع کار اصلی RSI این است که تشخیص وجود وضعیت بیش‌خرید (overbought) و بیش‌فروش (oversold) در یک دارایی را آسان کند.

بیش‌خرید وضعیتی است که بازار، بیش از یک اندازه به یک دارایی علاقه نشان‌داده و خرید زیادی در آن دارایی صورت گرفته است. بیش‌فروش وضعیتی است که بازار، بیش از اندازه یک دارایی را به فروش رسانده و علاقه کمی نسبت به آن دارایی وجود دارد.

از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال بازارهای سهام، کالا و سایر بازارهای مالی استفاده می‌شود.

آموزش کاربردی: آموزش فیلتر سهم‌ هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته

شرح بیشتر RSI

فرمول محاسبه شاخص قدرت نسبی به شرح زیر است:

RSI = 100 – ۱۰۰ / (۱ + RS)

RS: منفعت متوسط دوره رو به بالا در بازه زمانی (تایم فریم) مشخص / متوسط زیان حرکت رو به پایین دارایی در یک بازه زمانی مشخص

RSI یک ارزیابی نسبی از قدرت اخیر تحرکات قیمت یک ورقه بهادار ارائه می‌دهد، بنابراین یک اندیکاتور مومنتوم محسوب می‌شود.

مقدار RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و تایم فریم پیش‌فرض برای مقایسه دوره‌های نزولی و صعودی ۱۴ روز کاری است.

تفسیر سنتی RSI به این صورت است که وقتی RSI به بیش از ۷۰ می‌رسد، معامله‌گران وضعیت موردنظر را به عنوان وضعیت بیش‌خرید در نظر می‌گیرند که احتمال معکوس شدن روند یا پولبک وجود دارد.

و وقتی که RSI به پایین‌تر از ۳۰ می‌رسد، این وضعیت را به عنوان بیش‌فروش تلقی می‌کنند که می‌تواند نشانه‌ای از صعودی شدن روند یا اصلاح قیمت به سمت بالا باشد.

نکاتی برای استفاده از آر اس آی

تحرکات شدید و ناگهانی قیمت می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش اشتباه را در RSI ایجاد کند. بنابراین بهتر است اندیکاتور آر اس آی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود و فقط به این اندیکاتور تکیه نشود.

برخی از معامله‌گران برای خلاص شدن از دست سیگنال‌های اشتباه در RSI، مقادیر نقاطی که به عنوان بیش‌خرید و بیش‌فروش عنوان شد را دورتر در نظر می‌گیرند.

مثلا به جای اینکه عدد ۷۰ را به عنوان بیش‌خرید و ۳۰ را به عنوان بیش‌فروش تلقی کنند، محدوده ۸۰ را منطقه بیش‌خرید و منطقه ۲۰ را به عنوان بیش‌فروش در نظر می‌گیرند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی اغلب با سایر ابزارهایی مانند خطوط روند و حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

بررسی واگرایی‌های احتمالی بین قیمت و اندیکاتور RSI یکی از روش‌های فیلترکردن اشتباهات احتمالی در این اندیکاتور است.

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک ورقه بهادار یک سقف یا کف جدید تشکیل دهد ولی RSI، متناظر با این تغییر قیمت حرکت نکند (مثلا قیمت یک سقف جدید تشکیل دهد ولی روند RSI نزولی باشد و بالعکس).