اشباع خرید (Overbought) چیست؟

محدوده های اشبا خرید و فروش در تصویر با دایره قرمز مشخص شده است

سیگنال خرید سهم در کف قیمتی با استفاده از فیلتر اسیلاتور استوکاستیک stochastic FH-1

در این مقاله قصد داریم روش سیگنال گیری با استفاده از فیلتر اسیلاتور استوکاستیک را جهت خرید در کف قیمتی آموزش دهیم که قبل از آن لازم است کمی در ارتباط با اسلاتور استوکاستیک بیشتر بدانیم.

این اسیلاتور توسط جورج لین در اواخر دهه ۱۹۵۰ وجود آمده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از سرعت و جهت حرکت قیمت پیروی می کند .

در ابتدا باید بدانیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند ۲۰ تا ۸۰ است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ است اما از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرفته تر است. )

آموزش نکات مهم بورسی به همراه نتایج روزانه فیلترهای مهم در کانال تلگرام هوش فعال

@hooshefaal

لینک دانلود فایل فیلتر در باکس دانلود انتهای پست موجود است

محدوده های اشبا خرید و فروش در تصویر با دایره قرمز مشخص شده است

اگر به تصویر بالا دقت کنید در محدوده های اشبا فروش ( یعنی محدوده هایی که دایره قرمز در حد پایین اسیلاتور کشیده شده ) تقریبا در اقلب اوقات سهم به کف قیمت رسیده و روند نزولی پایان یافته و زمان مناسبی جهت خرید سهم می باشد.

در این مقاله ماقصد داریم نماد هایی که محدوده های اشباع فروش قرار دارند را پیدا کرده و ازبین آنها بهترین گزینه را جهت خرید انتخاب کنید.

کد فیلتر استوکاستیک با شرط P/E زیر 20

ما در فیلتری که تهیه کردیم یک شرط نیز قرار دادیم که با استفاده از این شرط فقط سهم هایی که p/e زیر 20 دارند برای ما نمایش داده خواهند شد حدف ما نیز از این کار پیدا کردن سهم با بنیاد بهتر و قیمت مناسب تر بوده.

این فیلتر در فایل TSE CODE موجود است و کاربرانی که این فایل را دانلود و نصب کردن کردند فقط باید به فیلتر یک شرط P/E اضافه کنند( TSE CODE چیست ؟)

بهترین استراتژی MACD جهت ورود به پوزیشن معاملاتی

MACD یکی از اندیکاتورهای مورد علاقه‌ام در معاملات باینری آپشن (binary options) است. MACD به روش‌های گوناگونی در جهت تعیین روند، سیگنال برگشتی و تریگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند در هر تایم فریمی به کار رود و ابزار سودمندی برای معاملات باینری آپشن ماهانه بلند مدت تا کوتاه مدت و ۶۰ ثانیه می‌باشد. این مقاله بهترین محل ورود را به وسیله MACD بررسی می‌کند.

این مقاله توسط جیمز آیتیمیمووا نوشته شده است و در اختیار بازار معاملاتی جهان قرار گرفته است. این استراتژی ساده‌ای برای معامله‌گران کوتاه مدت می‌باشد و به روشی از MACD استفاده می‌کنند که به طور کامل آن را ثابت خواهم کرد. نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می‌کند، بیشتر از یک اندیکاتور استفاده می‌کند و به طرز باور نکردنی برای معاملات باینری آپشن سودمند هستند. علاوه بر این MACD در تایم فریم‌های مختلف به کار می‌رود و این تکنیک در معاملات بلند مدت کاربرد دارد.

بهترین MACD ورود به پوزیشن چیست؟

این سوال سختی است که به آن جواب بدهم زیرا راه‌های زیادی برای استفاده از MACD وجود دارد تا سیگنال‌های خوبی را صادر کند. جیمز از چارت ۵ دقیقه‌ای، دو میانگین متحرک و دو MACD استفاده می‌کند. به نظرم بهترین روشی را که پیشنهاد می‌دهم این است در چارت از شمع (کندل) استفاده شود. دو میانگین متحرک ۵۰ و ۱۰۰ ساده (Simple)، هر دو MACD با استاندارد ۹/۲۶/۱۲ مشخص می‌شوند اما یکی از آنها هیستوگرام است و دیگری اسیلاتور. مجموع این اندیکاتورها همراه با حرکات، سیگنال هایی را صادر می‌کند که از ۲۰ دقیقه تا چند ساعت طول می‌کشد.

“بهترین ورود به پوزیشن MACD” جیمز، چگونه کار می‌کند؟

تنظیمات آن بسیار ساده است و در سیگنال چارت ۵ دقیقه‌ای بسیار مرتب کار می‌کند. دو میانگین متحرک به کار می رود تا روند، نوع روند و بخشی از سیگنال را تعیین نماید. روند توسط پوزیشن‌های دو میانگین متحرک ساده (Simple) مشخص می‌شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ بالای میانگین متحرک بلند مدت ۱۰۰ قرار گیرد، روند صعودی می‌شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ پایین میانگین متحرک بلند مدت قرار گیرد، روند نزولی است.

آنچه که در ذهن معامله‌گر ساخته می‌شود فقط بر اساس این روند است. زمانی که روند صعودی است، سفارش دهید و زمانی که نزولی است تغییر پوزیشن دهید. سیگنال زمانی صادر می‌شود که MACD در منطقه اشباع خرید (overbought) یا اشباع فروش (oversold) باشد و در همان زمان تقاطعی وجود دارد یعنی قیمت از میانگین متحرک (SMA) عبور کرده است، در روند نزولی بایستی منتظر بمانید تا قیمت در بالای میانگین متحرک حرکت کند. زمانی سیگنال صادر می شود که اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought) قرار گرفته است و تقاطع نزولی را به وجود می‌آورد. این تقاطع و سیگنال با هیستوگرام MACD قابل پیش‌بینی است. اگر به مثال زیر نگاهی بیندازید، هیستوگرام MACD یک واگرایی خوب دارد و پیش‌بینی حداکثر قیمت (High) پایین‌تر را می‌دهد و سیگنال خرید متعاقبا توسط این سیستم صادر می‌گردد.

Trigger: معنی لغوی یعنی کشیدن ماشه و در اصطلاح، تریگر دقیقا به معامله‌گر می‌گوید چه زمانی اقدام به عمل کند.

قوانین ورود برای خرید:

میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)
هیستوگرام MACD صعودی باشد.

قوانین ورود برای فروش :

میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought)
هیستوگرام MACD نزولی باشد.

انقضای سیگنال: در مثال مورد نظر، نمودار شمعی (کندل استیک) ۵ دقیقه‌ای به کار رفته و هدف انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است. معادل با ۴ یا ۵ شمع (کندل استیک) است که می‌تواند در هر تایم فریمی اعمال شود. برای مثال، نمودار روزانه تا ۴ روز، یک هفته یا تا آخر یک هفته انقضا دارند و ۳۰ دقیقه، دو تا سه ساعت زمان انقضا دارد.

چرا این سیستم موفق است ?

این سیستم یک نمونه برجسته و کاربردی است زیرا شکست نمی‌خورد و این که توسط اندیکاتور مورد علاقه‌ام اجرا می‌شود. من از گفتن این که تعداد زیادی سهام را با تنظیمات ۹/۲۶/۱۲ خریداری کردم ابایی ندارم. در این استراتژی نه تنها از اندیکاتور مورد علاقه‌ام استفاده گردیده، همچنین بسیاری از ویژگی‌های یک استراتژی خوب را یکجا دارد.

این استراتژی، همانطور که بیان شد، نمی‌توان تحلیل چند تایم فریم را با هم ترکیب کرد که تصور می‌کنم این مزیت این استراتژی می باشد. این استراتژی ترکیبی از اندیکاتورهایی است که بسیار بررسی شده و قابل اعتماد می‌باشد و روند و مومنتوم را با هم ترکیب کرده تا سیگنال‌های کاربردی را برای معامله‌گران باینری آپشن کوتاه مدت صادر کند مانند نمودار روزانه، ساعتی و یا کوتاه‌تر.

5 اندیکاتور برتر WPR (Williams Percent Range) برای متاتریدر 4

همانطور که اکثر شما می دانید ، یکی از معتبر ترین سیگنال های قابل دریافت از اسیلاتور مشهور WPR ، مناطق اشباع خرید و فروش هستند که موقعیت های معاملاتی فوق العاده ای را در اختیار ما قرار می دهند.

اندیکاتور WPR OverBought OverSold Arrow Signals که برای متاتریدر4 طراحی شده است ، وظیفه صادر کردن سیگنال های خرید و فروش بر اساس مناطق اشباع خرید و فروش اسیلاتور کاربردی WPR را برعهده دارد و برای این امر از فلش های کوچکی با رنگ های سبز و قرمز کمک گرفته است ، همچنین لازم به ذکر است که با ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی به نتایج چشمگیری می توان دست یافت.

برخی از مزایای WPR OverBought OverSold Arrow Signals

• صادر کردن سیگنال های خرید و فروش بر اساس مناطق اشباع خرید و فروش اسیلاتور کاربردی WPR
• سیگنال های واضح و کم خطا
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• قابل ترکیب با تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی

مشخصات WPR OverBought OverSold Arrow Signals

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

قانون معامله

معامله خرید :

1. روند جفت ارز مورد نظر صعودی باشد
2. فلش سبز رنگ به نمایش دربیاید

1. روند جفت ارز مورد نظر نزولی باشد
2. فلش قرمز رنگ به نمایش دربیاید

در معامله خرید : دره یا سطح حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

همچنین می توانید با مشاهده سیگنال مخالف از معامله خارج شوید

تنظیمات اندیکاتور WPR OverBought OverSold Arrow Signals

با توجه به تصویر بالا :

1 : بازه (Period) رسم اسیلاتور WPR

2 : تنظیمات مربوط مناطق اشباع خرید و فروش اسیلاتور WPR

3 : تنظیمات مربوط به هشدارهای معاملاتی اندیکاتور

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

دومین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتورهای برتر WPR (Williams Percent Range) :

اندیکاتور WPR Smooth Histogram MTF

بدون شک یکی از کاربردی ترین ابزارهای معاملاتی از تبدیل اسیلاتور پرکاربرد WPR به هیستوگرام هایی هموار شده به وجود می آید که سیگنال های کم نظیری را می توان از این ابزار کاربردی دریافت کرد.

اندیکاتور WPR Smooth Histogram MTF که برای متاتریدر4 ساخته شده است در واقع تبدیلی از اندیکاتور پر آوازه WPR به هیستوگرام هایی هموار شده با رنگ های آبی و قرمز است که قابلیت تایم فریم های چندگانه (Multi Time Frame) به آن اضافه شده است و آن را به ابزاری بسیار محبوب در بین معامله گران تبدیل کرده است .

برخی از مزایای WPR Smooth Histogram MTF

• تبدیلی از اندیکاتور پر آوازه WPR به هیستوگرام هایی هموار شده با رنگ های آبی و قرمز
• دارای قابلیت تایم فریم های چندگانه (Multi Time Frame)
• سیگنال های واضح و کم خطا
• مناسب برای معامله گران مبتدی و همچنین معامله گران با تجربه
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• قابل ترکیب با تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی

مشخصات WPR Smooth Histogram MTF

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

قانون معامله

تغییر رنگ میله های اسیلاتور به رنگ آبی

تغییر رنگ میله های اسیلاتور به رنگ قرمز

در معامله خرید : دره یا سطح حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

همچنین می توانید با تغییر رنگ میله های اسیلاتور از معامله خارج شوید

تنظیمات اندیکاتور WPR Smooth Histogram MTF

با توجه به تصویر بالا :

1 : این بخش مربوط به قابلیت تایم فریم های چندگانه (Multi Time Frame) اندیکاتور می باشد

2 : تنظیمات مربوط به رسم و نحوه نمایش اسیلاتور

3 : تنظیمات مربوط به هشدارهای معاملاتی اندیکاتور

4 : تنظیمات مربوط به نمایش فلش های سیگنال

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

سومین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتورهای برتر WPR (Williams Percent Range) :

اندیکاتور Williams Percent Range MTF Alert

Williams Percent Range MTF Alert اندیکاتوری بسیار کاربردی با ساختاری هوشمندانه است که استفاده از آن به تمامی معامله گران توصیه می شود .

این اندیکاتور پرکاربرد که مختص متاتریدر4 طراحی شده است در واقع ترکیبی از اندیکاتور کم نظیر WPR و قابلیت فوق العاده تایم فریم های چندگانه (Multi Time Frame) می باشد که این قابلیت توانایی کاهش چشمگیر ریسک معاملات شما در استفاده از اندیکاتور WPR را دارد و این امر موجب شده است که این اندیکاتور از اهمیت بالایی در بین معامله گران برخوردار شود.

برخی از مزایای Williams Percent Range MTF Alert

• ترکیبی از اندیکاتور کم نظیر WPR و قابلیت فوق العاده تایم فریم های چندگانه (Multi Time Frame)
• دارای قابلیت هشدارهای معاملاتی
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• قابل ترکیب با تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی

مشخصات Williams Percent Range MTF Alert

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

طرز کار اندیکاتور

برای استفاده از قابلیت تایم فریم های چندگانه این اندیکاتور و کاهش ریسک معاملات شما در استفاده از اندیکاتور WPR ، کافی است که وارد تنظیمات اندیکاتور شوید و در قسمت TimeFrame ، عدد تایم فریم مورد نظر خود برای رسم اسیلاتور WPR را تایپ کنید.

عدد تایم فریم ها :

تایم فریم فعلی : 0

قانون معامله

تمامی استراتژی هایی که با توجه به اسیلاتور WPR مورد استفاده قرار می گیرند ، برای این اندیکاتور نیز کاربرد دارند.

تنظیمات اندیکاتور Williams Percent Range MTF Alert

با توجه به تصویر بالا :

1 : این بخش مربوط به قابلیت تایم فریم های چندگانه اندیکاتور می باشد

2 : بازه (Period) رسم اسیلاتور WPR

3 : تنظیمات مربوط به هشدارهای معاملاتی اندیکاتور

4 : تنظیمات مربوط به مناطق اشباع خرید و فروش اسیلاتور

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

جهت مطلع شدن از انتشار اندیکاتور های کاربردی و مفید برای متاتریدر 4 ، لطفا شماره موبایلتون وارد کنید

چهارمین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتورهای برتر WPR (Williams Percent Range) :

اندیکاتور Bandas de Bollinger WPR

یکی دیگر از کاربردی ترین ابزارهای معاملاتی ، حاصل ترکیب هوشمندانه اندیکاتورهای WPR و باند های بولینگر است که با توجه به ساختار خارق العاده ای که دارد ، استفاده از آن به تمامی معامله گران توصیه می شود.

اندیکاتور Bandas de Bollinger WPR که مختص متاتریدر4 ساخته شده است در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای مشهور WPR و Bollinger Bands است که سیگنال های کم خطایی را می توان از این ترکیب کم نظیر دریافت کرد ، همچنین لازم به ذکر است که با ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی به نتایج چشمگیری می توان دست یافت.

برخی از مزایای Bandas de Bollinger WPR

• ترکیبی از اندیکاتورهای مشهور WPR و Bollinger Bands
• محیط جذاب و فوق العاده کاربردی
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• قابل ترکیب با تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی

مشخصات Bandas de Bollinger WPR

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

قانون معامله

لازم به ذکر است که استراتژی های زیادی را با استفاده از این اندیکاتور و ترکیب آن با سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی می توان در نظر گرفت که در ادامه به یکی از ساده ترین آن ها اشاره می شود.

وارد شدن به معامله خرید پس از برخورد خط WPR (خط قرمز رنگ) به باند پایینی بولینگر و مشاهده صعود قیمت

وارد شدن به معامله فروش پس از برخورد خط WPR (خط قرمز رنگ) به باند بالایی بولینگر و مشاهده نزول قیمت

در معامله خرید : دره یا سطح حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

همچنین میتوانید از باندهای بولینگر بعنوان حد سود یا ضرر خود استفاده کنید

تنظیمات اندیکاتور Bandas de Bollinger WPR

با توجه به تصویر بالا :

1 : تنظیمات مربوط به رسم باند های بولینگر

2 : تنظیمات مربوط به رسم اسیلاتور WPR

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

پنجمین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتورهای برتر WPR (Williams Percent Range) :

اندیکاتور Dashboard Multi WPR

اگر به دنبال ابزاری در جهت تعیین جهت روند تمامی تایم فریم های جفت ارزهای مختلف بر پایه اسیلاتور مشهور WPR می گردید ، پیشنهاد ما به شما استفاده از اندیکاتور کاربردی Dashboard Multi WPR است.

این اندیکاتور که برای متاتریدر4 طراحی شده است ، وظیفه به نمایش گذاشتن مقدار WPR تمامی تایم فریم های جفت ارزهای انتخابی را برعهده دارد و با توجه به این امر شما میتوانید از جهت روند جفت ارز مورد نظر خود در تمامی تایم فریم ها ، نسبت به اندیکاتور WPR آگاه شوید و به معامله ای سود ده بپردازید.

برخی از مزایای Dashboard Multi WPR

• به نمایش گذاشتن مقدار WPR تمامی تایم فریم های جفت ارزهای انتخابی شما
• آگاه سازی معامله گر از جهت روند جفت ارز در تمامی تایم فریم ها نسبت به اندیکاتور WPR
• قابلیت تغییر جفت ارزها و تایم فریم های نمایش داده شده در داشبورد اندیکاتور
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل ترکیب با تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی
• محیط ساده در عین حال فوق العاده کاربردی

مشخصات Dashboard Multi WPR

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازار های مالی

قانون معامله

مشاهده حداقل 5 مستطیل سبز رنگ در ردیف جفت ارز مورد نظر

مشاهده حداقل 5 مستطیل قرمز رنگ در ردیف جفت ارز مورد نظر

در معامله خرید : دره یا سطح حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

همچنین میتوانید سود ثابتی مانند 20 پیپ را بعنوان حد سود خود قرار دهید

تنظیمات اندیکاتور Dashboard Multi WPR

با توجه به تصویر بالا:

1 : بازه (Period) رسم اندیکاتور WPR

2 : نام جفت ارزهای مورد نظر خود برای نمایش در داشبورد را در این قسمت تایپ کنید

3 : نام تایم فریم های مورد نظر خود برای نمایش در داشبورد را در این قسمت تایپ کنید

4 : تنظیمات مربوط به مناطق اشباع خرید و فروش اسیلاتور WPR و رنگ مستطیل های داشبورد

5 : تنظیمات مربوط به محل قرار گیری داشبورد اندیکاتور

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتورها به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

اشباع خرید (Overbought) چیست؟

آشنایی با اندیکاتورها و ذات حرکتی آنها در آموزش فارکس از عوامل مهم موفقیت در استفاده از آنهاست. StochRSI یکی از اندیکاتورهای کاربردی است که توسط توشار چانده و استینلی کرول طراحی شده، اسیلاتوری است که سطوح RSI را نسبت به حدود سقف و کف آن در طول یک دوره زمانی مشخص، اندازه‌گیری می‌کند. در StochRSI رابطه استوکاستیک برای مقادیر RSI استفاده می‌شود و نه داده‌های قیمتی. بنابراین می‌توان گفت این اسیلاتور، اندیکاتوری حاصل از یک اندیکاتور دیگر است. خروجی این ترکیب، اسیلاتوری است که بین مقادیر صفر و یک نوسان می‌کند.

چانده و کرول در کتابی تحت عنوان معامله‌گر تکنیکال جدید که در سال ۱۹۹۴ منتشر کردند، توضیح می‌دهند که به هنگام پیشروی نمودار قیمت در یکی از جهات نزولی یا صعودی، RSI می‌تواند بدون رسیدن به سطوح حداقلی یا حداکثری خود، بین مقادیر ۲۰ و ۸۰ نوسان کند. توجه کنید که مقادیر ۲۰ و ۸۰ در عوض مقادیر ۳۰ و ۷۰ به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید در نظر گرفته می‌شوند. معامله‌گرانی که برای ورود به معاملات در انتظار عبور RSI به نواحی اشباع خرید و اشباع فروش هستند، ممکن است اکثر اوقات خود را بیرون از میدان بازی ببینند. به همین منظور چانده و کرول اندیکاتور StochRSI را طراحی کردند تا به این ترتیب حساسیت اسیلاتور افزایش یابد و سیگنال‌های اشباع خرید و اشباع فروش بیشتری صادر شود.

نحوه محاسبه

StochRSI مقادیر RSI را نسبت به محدوده کف و سقف آن در طول یک دوره زمانی مشخص، اندازه‌گیری می‌کند. تعداد دوره‌های زمانی که برای محاسبه StochRSI استفاده می‌شود، در روابط RSI نیز منظور می‌شود. برای مثال، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، از مقدار فعلی RSI با دوره زمانی ۱۴ و محدوده کف-سقف RSI در طول ۱۴ دوره زمانی گذشته استفاده می‌کند.

• هرگاه RSI در پایین‌ترین نقطه ۱۴ دوره گذشته خود باشد، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، مقدار صفر را نشان می‌دهد.
• هرگاه RSI در بالاترین نقطه ۱۴ دوره گذشته خود باشد، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، مقدار یک را نشان می‌دهد.
• هرگاه RSI در وسط محدوده کف-سقف ۱۴ دوره گذشته خود باشد، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، مقدار ۰٫۵ را نشان می‌دهد.
• هرگاه RSI نزدیک به کف محدوده کف-سقف ۱۴ دوره گذشته خود باشد، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، مقدار ۰٫۲ را نشان می‌دهد.
• هرگاه RSI نزدیک به سقف محدوده کف-سقف ۱۴ دوره گذشته خود باشد، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، مقدار ۰٫۸ را نشان می‌دهد.

معنی و مفهوم

لازم است به یاد داشته باشید که StochRSI یک اندیکاتور بدست آمده از اندیکاتور دیگری است، که باعث می‌شود مشتق مرتبه دومی از قیمت باشد. به این معنی است که دو مرحله محاسبات بر روی داده‌های قیمتی نمودار مورد بررسی انجام می‌گیرد. در واقع برای نمایش خط StochRSI لازم است قیمت دو مرتبه دستخوش تغییر شود. منظور از تغییر دوم، تبدیل RSI به اسیلاتور استوکاستیک است. به همین خاطر است که خروجی این تغییرات (StochRSI) بسیار متفاوت از داده اولیه و اصلی (قیمت) است.

مشخصات StochRSI بسیار مشابه ویژگی‌های اسیلاتورهای مومنتومی است که بین دو سطح محدود نوسان می‌کنند. اول اینکه می‌توان با استفاده از این اسیلاتور، شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را شناسایی کرد. عبور این اسیلاتور به زیر سطح ۰٫۲ یا بالای سطح ۰٫۸ به ترتیب بیانگر ورود به نواحی اشباع فروش و اشباع خرید است. ثانیا، می‌توان از این اندیکاتور به منظور شناسایی روندهای کوتاه‌مدت استفاده کرد. از آنجائیکه این اسیلاتور بین دو مقدار صفر و یک نوسان می‌کند، بنابراین مقدار ۰٫۵ به عنوان خط مرکزی عمل می‌کند. هرگاه خط StochRSI بطور پیوسته بالای سطح ۰٫۵ باشد، بیانگر روند صعودی قیمت و در صورتیکه خط StochRSI بطور مداوم زیر سطح ۰٫۵ قرار گیرد، نشانگر روند نزولی نمودار قیمت است. به دلیل اینکه این اندیکاتور نوسانات تقریبا زیادی دارد، استفاده از یک میانگین متحرک (مووینگ اورج) می‌تواند جهت شناسایی روندهای کوتاه‌مدت بسیار موثر و مفید باشد.

اشباع خرید / اشباع فروش

شناسایی روند در چگونگی استفاده از سطوح اشباع خرید و اشباع فروش از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیار مهم است که به هنگام روندهای صعودی، به دنبال شرایط اشباع فروش و در زمان روندهای نزولی، در انتظار برقراری شرایط اشباع خرید باشید. به عبارت دیگر، به دنبال معاملاتی در جهت روند باشید. StochRSI با دوره زمانی ۱۴ به عنوان یک اندیکاتور کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، شناسایی روندهای میان‌مدت به هنگام برقراری شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، بسیار حائز اهمیت است.

تصویر زیر نمودار مربوط به Boeing را در حین یک روند صعودی میان‌مدت نشان می‌دهد که StochRSI(14) در ماه‌های ژانویه و فوریه وارد ناحیه اشباع فروش شده است. به دلیل قرارگیری SMA با دوره زمانی ۱۰بالای SMA با دوره زمانی ۶۰، روند حرکت نمودار قیمت صعودی در نظر گرفته شده است. لذا به علت صعودی بودن روند، شرایط اشباع فروش نسبت به شرایط اشباع خرید ارجحیت دارد. StochRSI در فاصله زمانی دسامبر تا فوریه، حداقل چهار مرتبه وارد ناحیه اشباع فروش شده است. اما در همین تایم‌فریم، اندیکاتور RSI با دوره زمانی ۱۴ به این علت که حساسیت کمتری دارد، اصلا وارد ناحیه اشباع فروش نشده است. با اینحال، برقراری شرایط اشباع فروش، به معنی صعود نمودار قیمت در آینده نزدیک نیست. بلکه شرایط اشباع فروش صرفا اخطاری است برای توجه به نمودار و انتظار برای بازگشت نمودار قیمت. به همین خاطر، یک نشانه یا علامت دیگر برای تائید کف قیمتی و صدور سیگنال حرکت صعودی لازم است. در مثال حاضر، معامله‌گران تکنیکال می‌توانستند منتظر شکست SMA با دوره ۱۰ توسط نمودار قیمت یا عبور StochRSI به بالای سطح مرکزی ۰٫۵ باشند.

تصویر زیر نمودار مربوط به Flour Corp (FLR) را به هنگام یک روند نزولی نشان می‌دهد و مشاهده می‌شود که StochRSI چندین مرتبه وارد ناحیه اشباع خرید شده است. در وهله اول به دلیل قرارگیری SMA با دوره زمانی ۱۰ در زیر SMA با دوره زمانی ۶۰، روند حرکت نمودار قیمت نزولی است. این حالت به معنی صرفنظر کردن از شرایط اشباع فروش و تمرکز بر شرایط اشباع خرید است. StochRSI در اواسط ماه اکتبر و اوایل نوامبر (فلش‌های آبی) به بالای سطح ۰٫۸ حرکت کرده است. ورود به ناحیه اشباع خرید بیان می‌کند که به زودی نمودار قیمت به سمت پایین گردش کرده و حرکت نزولی خود را ادامه می‌دهد. این حالت با عبور StochRSI به زیر سطح ۰٫۵ (نقطه‌چین مشکی)، تائید شده است. معامله‌گران تکنیکال همچنین می‌توانستند با شکست SMA با دوره زمانی ۱۰ توسط نمودار قیمت، سیگنال حرکت نزولی را دریافت کنند.

شناسایی روند

اسیلاتور StochRSI نوسانات زیادی دارد و مکررا وارد نواحی اشباع خرید و اشباع فروش می‌شود. برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت، این اندیکاتور می‌تواند به طولانی کردن زمان محاسبات کمک کند و با اضافه کردن یک مووینگ اورج کوتاه‌مدت می‌توان داده‌های بدست آمده را هموار کرد. هرگاه SMA با دوره زمانی ۱۰ حاصل از StochRSI بالای سطح ۰٫۵ قرار گیرد، مومنتوم در جهت صعود نمودار قیمت است و هنگامی که SMA با دوره زمانی ۱۰ بدست آمده از StochRSI پایین سطح ۰٫۵ قرار گیرد، مومنتوم در جهت نزول نمودار قیمت است. تصویر زیر نمودار مربوط به Chevron (CVX) را به همراه اسیلاتور StochRSI با دوره زمانی ۲۰ و یک SMA با دوره زمانی ۵ از این اندیکاتور نشان می‌دهد. SMA با دوره زمانی ۵ در اواسط ماه فوریه و دقیقا پس از یک شکاف قیمتی به سمت بالا، به بالای سطح ۰٫۵ حرکت کرده است. این شکاف قیمتی و عبور مووینگ اورج از سطح ۰٫۵، سیگنال حرکت صعودی نمودار قیمت در کوتاه‌مدت را صادر کردند. در اواخر ماه فوریه، یک الگوی پرچم یا گوه نزولی شکل گرفته است. دقت کنید که نمودار قیمت اشباع خرید (Overbought) چیست؟ در ناحیه‌ای که یک شکاف قیمتی شکل گرفته بود، حمایت شده است. سپس با شکست الگوی پرچم یا گوه، حرکت صعودی ادامه پیدا کرده و نمودار تا بالای قیمت ۸۰ پیش رفته است. اگر چه StochRSI در اواخر ماه مارس به زیر سطح ۰٫۵ نزول کرده، SMA با دوره زمانی ۵ همچنان بالای سطح ۰٫۵ باقی مانده و روند صعودی را تا اواخر ماه آوریل تائید کرده است. این سیگنال کوتاه‌مدت، به یک جرکت صعودی دو ماهه تبدیل شده است.

متاسفانه همه سیگنال‌ها به این خوبی عمل نمی‌کنند. حتی در صورت استفاده از SMA با دوره زمانی ۵ به همراه StochRSI با دوره زمانی ۲۰، صدور سیگنال‌های اشتباه محتمل است. برای مثال، یک حرکت خنثی در طول یک روند می‌تواند پیش از ادامه یا تغییر روند، باعث چرخش SMA با دوره ۵ به زیر یا بالای سطح ۰٫۵ شود. تصویر زیر نمودار مربوط به Yahoo! را به همراه اسیلاتور StochRSI با دوره زمانی ۲۰ و SMA با دوره زمانی ۵ از آن، نشان می‌دهد. مووینگ اورج در اواسط ماه فوریه به بالای سطح ۰٫۵ حرکت کرده و به این ترتیب نشان داده که مومنتوم حرکت، صعودی است. به دنبال آن، نمودار قیمت در اولین روز ماه مارس، یک سطح مقاومتی را شکسته است. همزمان با حرکت خنثی قیمت در کانالی با شیب ناچیز به سمت پایین در اواخر مارس، SMA با دوره زمانی ۵ دو مرتبه به زیر سطح ۰٫۵ نزول کرده است (بیضی قرمز). اما طولی نکشید که نمودار قیمت سطح مقاومتی کانال را شکست و متعاقبا StochRSI با عبور از سطح ۰٫۸، قدرت این حرکت را نشان داده است. این روند صعودی همزمان با اشباع خرید (Overbought) چیست؟ سقوط SMA با دوره ۵ به زیر سطح ۰٫۵، با یک شکاف قیمتی به سمت پایین، پایان یافته است.

تصویر فوق نمودار مربوط به Yahoo! را با یک سیگنال از StochRSI نشان می‌دهد که به محض صدور، عملی نشده است. SMA با دوره زمانی ۵ از StochRSI با دوره زمانی ۲۰، در هفته دوم از ماه اکتبر به زیر سطح ۰٫۵ حرکت کرده و به این ترتیب نزولی بودن مومنتوم نمودار قیمت را اعلام کرده است. نمودار قیمت با شکست سطح حمایتی، اعتبار این سیگنال را تائید کرده، اما پس از چند روز، نمودار در حرکتی سریع تا قیمت ۱۸ جهش کرده است. این صعود بلافاصله تا بالای قیمت ۱۷، یک تله نزولی تشکیل داده است. با وجود حرکت رو به بالای قیمت، SMA با دوره زمانی ۵ همچنان زیر سطح ۰٫۵ باقی مانده و صعودی بودن مومنتوم تائید نشده است. مشخص شد شکاف قیمتی که بالای قیمت ۱۷٫۵ شکل گرفته بود، ناشی از خستگی بازار بوده و صعود نمودار در مقاومت قیمتی ۱۸ به اتمام رسید، نمودار تغییر جهت داده، شکاف قیمتی را پُر کرده و مجددا سطح حمایتی را شکسته و در ماه نوامیر به تندی سقوط کرده است.

نتیجه‌گیری

StochRS مشابه RSI عمل می‌کند. RSI سیگنال‌های کمتری صادر می‌کند، اما StochRSI سیگنال‌های خیلی بیشتری ارسال می‌کند. لذا دفعات برقراری شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش و عبور از خط مرکزی، بیشتر شده و سیگنال‌های اشتباه و خوب به یک اندازه افزایش می‌یابند. اما ضروری است که در کنار StochRSI از دیگر جنبه‌های تحلیل تکنیکال نیز استفاده شود. در مثال‌های فوق از شکاف‌های قیمتی، شکست سطوح حمایتی و مقاومتی و الگوهای قیمتی برای تائید سیگنال‌های بدست آمده از StochRSI، استفاده شده است. معامله‌گران تکنیکال همچنین می‌توانند از اندیکاتورهای مکمل دیگری از قبیل حجم تعادلی (OBV) یا خط توزیع و تراکم نیز استفاده کنند. همچنین لازم است پیش از بکار بردن StochRSI در معاملات واقعی، با تنظیمات مختلف آن را آزمایش کنید و جزئیات استفاده از آن را فرا بگیرید.همچنین برای آشنایی با داستان اندیکاتور استوکستیک توصیه می کنیم مقاله” داستان استوکستیک “را مطالعه نمایید.

آموزش حرفه ای مکدی و نحوه کارکرد اندیکاتور مکدی در بورس

برای آموزش حرفه ای مکدی باید ابتدا درک درستی از آن داشت. این اندیکاتور به معنی ، میانگین متحرک همگرایی و واگرایی ، برای تشخیص نقاط ورودی و خروجی احتمالی ، با مقایسه ی روند کوتاه مدت قیمت (EMA) با روند بلند مدت قیمت (SMA) به کار می رود.

این نشان گر به تحلیل گران این امکان را می دهد تا حرکت و قیمت معاملات آینده را به دست آورند و از آن برای کسب سود حداکثر ، استفاده کنند.

بیایید با جزئیات بیشتری به این شاخص نگاه کنیم.

بیشتر سیستم‌های معاملاتی به این اندیکاتور مجهز شده اند که می توانید آن را به سادگی در نمودار خود اعمال کنید و تحلیل خود را آغاز کنید، برای درک بهتر نحوه ی عملکرد این شاخص، باید بدانیم چه داده هایی به اشباع خرید (Overbought) چیست؟ آن وارد می کنیم.

درک مکانیزم اندیکاتورها، در چارت به معامله گران این اجازه را می دهد تا برای خودشان تصمیم گیری کنند و این اجازه را به الگوریتم های اسرار آمیز نمی دهد تا مواضعشان را به شما دیکته کنند.

نحوه ی کارکرد macd

در مرحله ی اول ، ما با تفریق کردن میانگین متحرک نمایی ، 26 روزه ی جفت ارز(EMA 26) ، از میانگین متحرک نمایی ، 12 روزه(EMA 12) ، شروع می کنیم.

مرحله بعدی ، ترسیم یک میانگین متحرک, 9 روزه ،(SMA 9) در بالای خط MACD ما ، در نمودار جفت ارز است.

در نمودار بالا ، ما می توانیم سیگنال MACD ، که توسط خط آبی نشان داده شده را مشاهده کنیم ، همچنین خط سیگنال ، 9 روز SMA با رنگ قرمز نشان داده شده است.

یافتن نقاط ورودی ، توسط نشان گر MACD ، می تواند به روش های مختلفی انجام شود.
به عنوان مثال ، می توانیم خط سیگنال MACD را دنبال کنیم تا از روی SMA 9 روزه حرکت کند ، این یک علامت BULLISH یا صعودی محسوب می شود و می تواند یک سیگنال خرید احتمالی باشد ، هنگامی که خط سیگنال MACD از زیر SMA 9 روزه حرکت می کند ، ما این را به عنوان علامت BEARISH یا نزولی در نظر می گیریم و به دنبال موقعیت SHORT (معاملات کوتاه) هستیم.

استخراج سیگنال با مکدی

روش دیگری که برای استخراج سیگنال ها از اندیکاتور MACD استفاده می شود ، زمانی است که خط زیرین ، یعنی (SMA 9) از خط MACD منحرف می شود ، این می تواند پایان روند فعلی ، یا بازگشت معکوس عملکرد قیمت را نشان دهد. اگر خط سیگنال MACD خیلی بالاتر از SMA 9 روزه حرکت کند ، ممکن است جفت ارز OVERBOUGHT (اشباع خرید) باشد ، و احتمالا اصلاح آن اتفاق می افتد.
برای مثال آخر ، ما برای تایید سیگنال OVERBOUGHT (اشباع فروش) در نشان گر MACD ، از Rsi (شاخص مقاومت نسبی) استفاده می کنیم.
این یک روش قدرتمند ، برای پیدا کردن نقاط ورودی ، بر اساس جفت ارز OVERBOUGHT (اشباع خرید) یا OVERSOLD (اشباع فروش) است.

معامله گران با درک تفاوت های ظریف از شاخص های تعارف ، قادر به تولید سیگنال های قابل اعتمادتر ، بر اساس داده های قابل اطمینان تر هستند.

هنگامی که ما احساسات را کنار می گذاریم، ارزیابی نمودار از نقطه نظر فنی اتفاق می افتد، تنها مانع باقی مانده ، تصمیم گیری در مورد میزان سود شما است.

باهوش تر کار کنید ، نه سخت تر

همیشه استراتژی های خود را دنبال کنید اشباع خرید (Overbought) چیست؟ و هرگز به داده ها شک نکنید ، فقط ممکن است شما گاهی آن را اشتباه بخوانید ، اما آن ها هرگز اشتباه نیستند.

برای آموزش حرفه ای مکدی روی دکمه زیر کلیک کنید!

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.