مقالات آموزش فارکس

تعریف واگرایی و کاربرد آن

پس از این کار پنجره زیر برای شما باز می‌شودی‌شود. در اینجا ما با دو سربرگ Inputs و Colors کار داریم.

اندیکاتور MACD چیست؟ معرفی،آموزش تصویری و تنظیمات اندیکاتور مک دی

در تحلیل تکنیکال دسته‌ای از اندیکاتورها وجود دارند که مومنتوم یا سرعت روند را به ما نشان می‌دهند. اندیکاتور مک دی یا MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی یا EMAمحاسبه می‌شود و همگرایی و واگرایی دو میانگین را به ما نشان می‌دهد. اندیکاتور مکی دی یا MACD را می‌توان «همگرایی-واگرایی میانگین متحرک» نامید. هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال، این اندیکاتور می‌تواند به ما در تشخیص نقاط تغییر روندها کمک کند. از اندیکاتور مک دی می‌توان در فارکس، سهام و بورس، ارز دیجیتال یا کریپتو، کالاها و هر بازار دیگری که تحلیل تکنیکال در آن کاربرد داشته باشد استفاده کرد.

فیلم آموزشی اندیکاتور مک دی

در فیلم زیر می‌توانید به طور مختصر و مفید بیاموزید که اندیکاتور مک دی چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان آنرا در پلتفرم متاتریدر ترسیم کرد، تنظیمات آنرا انجام داد و از آن برای سیگنال‌گیری استفاده کرد.

معرفی و تعریف اندیکاتور مک دی یا MACD

برای این که اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک را بفهمید باید اول با مفهوم میانگین متحرک آشنا باشید. به طور خیلی ساده، اگر قیمت دارایی را برای دوره‌هایی مشخص با هم جمع بزنید و سپس به آن دوره‌ها تقسیم کنید، میانگین متحرک آنرا به دست آورده‌اید. البته میانگین‌های متحرک چند نوع دارند. نوع ساده که فقط مقادیر را جمع و تقسیم می‌کند، و نوع نمایی یا EMA که به آخرین تغییرات قیمت وزن بیشتری می‌دهد.

فرضا اگر بخواهید مقدار میانگین متحرک ساده یا SMA جفت‌ارز فارکس را برای ۱۴ روز محاسبه کنید، بدین صورت عمل می‌کنید: ابتدا مقادیر این ۱۴ روز را با هم جمع می‌کنید و سپس عدد به دست آمده را بر ۱۴ تقسیم می‌کنید. در میانگین نمایی یا EMA مقادیری به محاسبه اضافه می‌شوند که باعث می‌شود روزهای آخر تاثیر بیشتری در محاسبه داشته باشند.

نکته: می‌توانید این اندیکاتور را هم به صورت «ام ای سی دی» و هم «مک‌ دی» تلفظ کنید.

نمونه اندیکاتور مک دی یا macd

فرمول محاسبه اندیکاتور MACD

برای ترسیم اندیکاتور MACD شما سه میانگین متحرک نمایی یا EMA را محاسبه می‌کنید:

  • میانگین ۱۲ روزه
  • میانگین ۲۶ روزه
  • میانگین ۹ روزه

سپس مقدار MACD به این صورت محاسبه می‌شود:

فرمول محاسبه اندیکاتور مک دی

میانگین ۹ روزه برای ترسیم خطی به عنوان «خط سیگنال» استفاده می‌شود. در ادامه توضیح می‌دهم که چگونه این مقادیر روی نمودار استفاده می‌شوند.

نحوه ترسیم و تنظیم اندیکاتور MACD در متاتریدر

لازم به ذکر است که این اندیکاتور در پلتفرم‌های دیگر هم قابل دسترس است اما در اینجا از پلتفرم متداول متاتریدر استفاده می‌کنیم.

خود متاتریدر اندیکاتور MACD را به طور پیشفرض دارد، اما نسخه‌ای که در متاتریدر قرار داده شده با نسخه اصلی تفاوت‌هایی دارد که برای بسیاری گیج‌کننده است. به همین علت در این آموزش من نسخه‌ای استانداردتر از اندیکاتور را پیشنهاد می‌کنم که در پایین قابل دانلود است.

دانلود اندیکاتور MACD

نام فایل MACD_histogram است. همچنین توجه کنید که این آموزش از متاتریدر ۵ استفاده می‌کند.

ترسیم اندیکاتور مک دی

مطابق تصویر زیر از این مسیر اندیکاتور را به نمودار اضافه کنید:

Insert > indicators > Custom > MACD_histogram

رسم اندیکاتور مک دی یا macd در متاتریدر

پس از این کار پنجره زیر برای شما باز می‌شودی‌شود. در اینجا ما با دو سربرگ Inputs و Colors کار داریم.

تنظیمات اندیکاتور مک دی

در سربرگ پارامترها این موارد قابل تنظیم هستند:

Fast EMA: این گزینه به طور پیشفرض ۱۲ است و قرار است بهتر نوسانات اخیر قیمت را نشان دهد. مقدار Fast EMA باید حتما از slow EMA کوچکتر و ترجیحا از نصف آن کمتر باشد.

Slow EMA: این گزینه به طور پیشفرض روی ۲۶ تنظیم شده است و هدف از تعیین آن نشان دادن نوسانات قیمت در بلندمدت است. مقدار آن باید حتما از slow EMA بزرگتر باشد.

Signal MA: این گزینه خط سیگنال را محاسبه می‌کند. مقدار پیشفرض آن روی ۹ قرار دارد. اگر مقادیر بالا را عوض کنید باید این مقدار را هم متناسب با آنها تغییر دهید.

Applied MA method: طبق تعریف استاندارد اندیکاتور MACD باید خط سیگنال را بر اساس میانگین متحرک نمایی یا Exponential محاسبه کرد. پس ما هم همین گزینه را انتخاب می‌کنیم.

Use multi-color: در اینجا اگر گزینه multi-color را انتخاب کنید هیستوگرام چندرنگ خواهد بود و اگر single-color را برگزینید، تک‌رنگ خواهد شد.

Applied price: در این گزینه می‌توان تعیین کرد که مقادیر میانگین با استفاده از کدام قیمت محاسبه شوند. می‌توان از قیمت پایانی (close)، قیمت اول (open)، قیمت سقف (high)، قیمت کف (low)، قیمت میانه (جمع سقف و کف تقسیم بر ۲) و غیره استفاده کرد. معمولا در محاسبه این اندیکاتورها از قیمت پایانی یا close استفاده می‌شود.

سربرگ بعدی Colors است که اجازه می‌دهد رنگ و شکل خط‌ها را تعیین کنید:

تنظیمات اندیکاتور مک دی macd

MACD: رنگ و ضخامت خط اصلی اندیکاتور را می‌توان از اینجا تنظیم کرد.

Signal: در اینجا می‌توان رنگ، ضخامت و شکل منحنی سیگنال را تغییر داد.

Histogram: تنظیمات ظاهری هیستوگرام در اینجا قرار دارد.

پس از طی این مراحل چنین چیزی خواهیم داشت:

اندیکاتور مک دی macd در متاتریدر

در اینجا طبق تنظیمات ما، خط آبی منحنی اصلی MACD و خط قرمز منحنی سیگنال است.

سپس از سربرگ Levels مقدار صفر را به نمودار اضافه کنید تا در حد صفر خط مبنای اندیکاتور رسم شود. توجه کنید که اندیکاتور مک دی خط صفر دارد، اما از دو طرف به عدد خاصی محدود نیست (بر خلاف اندیکاتوری مانند RSI که مقدار آن همیشه بین صفر و صد قرار دارد).

به خطوط عمودی سبز و قرمزی که به شکل نمودار میله‌ای روی خط مبنای اندیکاتور ترسیم می‌شوند هیستوگرام می‌گوییم.

نکته: ممکن است برای این که بهتر اندیکاتور را درک کنید بخواهید که میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ روزه و ۲۶ روزه (EMA 12, EMA 26) را روی نمودار ترسیم کنید. البته این کار کاملا اختیاری است و ممکن است ترجیح دهید آنها را رسم نکنید و نمودار را شلوغ‌تر نکنید.

اما اگر خواستید این دو میانگین را هم ترسیم کنید از مسیر زیر دو میانگین متحرک به نمودار اضافه کنید:

Insert > indicators > trend > moving average

رسم میانگین متحرک

در پنجره بعد به این صورت تنظیمات را انجام دهید تا میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه ترسیم شود:

رسم میانگین متحرک نمایی

همین کار را دوباره تکرار کنید اما اینبار مقدار period را روی ۲۶ تنظیم کنید تا میانگین ۲۶ روزه ترسیم شود.

بدین ترتیب چنین نموداری خواهیم داشت:

  • خط آبی: اندیکاتور MACD
  • خط قرمز: منحنی سیگنال اندیکاتور
  • خط نارنجی: میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه یا EMA 12
  • خط زرد: میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه یا EMA 26

اندیکاتور مک دی macd

حال ببینیم که چگونه می‌توان با این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش به دست آورد.

نحوه سیگنال‌گیری با اندیکاتور MACD

با توجه به فرمول اندیکاتور، هر زمان که میانگین ۱۲ روزه از میانگین ۲۶ روزه کمتر شود میزان اندیکاتور منفی است و هر زمان که بیشتر باشد اندیکاتور مثبت است.

برای سیگنال‌گیری با اندیکاتور MACD معمولا به چندین اتفاق باید توجه کرد:

۱) تقاطع خط اندیکاتور با خط سیگنال

۲) تقاطع خط اندیکاتور به خط مبنا یا خط صفر

۳) واگرایی بین اندیکاتور و پرایس اکشن

۴) ترکیب اندیکاتور مک دی با اندیکاتوری دیگر، مثلا با RSI

به هیستوگرام توجه کنید. می‌بینید که گاهی بالاتر از خط مبنا و گاهی پایینتر از آن قرار دارد. هر وقت که خط اندیکاتور بالاتر از خط سیگنال باشد هیستوگرام نیز از خط مبنا بالاتر است. هر زمان که خط اندیکاتور پایینتر از خط سیگنال باشد هیستوگرام از خط مبنا پایینتر است. در اندیکاتوری که ما استفاده می‌کنیم وقتی که مقدار هیستوگرام رو به کاهش باشد رنگ آن قرمز و زمانی که رو به افزایش باشد، رنگ آن سبز می‌شود. اما ممکن است برخی نسخه‌های دیگر اندیکاتور اینگونه رنگ‌بندی نشده باشند.

کاربرد اصلی هیستوگرام این است که به شما بگوید چه زمانی روند در حال شتاب‌ گرفتن است. هر چه میزان هیستوگرام بالاتر باشد یعنی شتاب روند بیشتر است. توجه کنید که هیستوگرام چندان برای فهمیدن جهت روند به کار نمی‌آید و کاربر اصلی آن تشخیص شتاب روند است.

انواع سیگنال‌های MACD

تقاطع خط اندیکاتور با سیگنال: ساده‌ترین شکل سیگنال‌گیری از اندیکاتور MACD بدین صورت است که هر زمان مقدار اندیکاتور از خط سیگنال بالاتر رفت زمان خوبی برای خرید است چون احتمالا قرار است روند صعودی باشد. در مقابل هر زمان که مقدار اندیکاتور از خط سیگنال پایینتر رفت زمان مناسبی برای فروش است چون احتمالا روند نزولی خواهد بود.

تصویر زیر چند نمونه از تقاطع خط اندیکاتور (آبی) با خط سیگنال (قرمز) را نشان می‌دهد.

تقاطع خط اندیکاتور با خط سیگنال مک دی macd

تقاطع منحنی اندیکاتور با خط مبنا (خط صفر): وقتی که میانگین‌های متحرک ۱۲ و ۲۶ روزه تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته باشند ممکن است منحنی اندیکاتور MACD از خط صفر خود عبور کند و بالا یا پایین آن برود. در این حالت اگر منحنی اندیکاتور از خط مبنا پایینتر برود آنرا سیگنال خرید یا گاوی و اگر از خط مبنا پایینتر برود، آنرا سیگنال فروش (خرسی) تعبیر می‌کنند.

در کل تقاطع اندیکاتور با خط صفر بیشتر می‌تواند به شما تغییر جهت روند را نشان بدهد ولی چندان سرعت آنرا مشخص نمی‌کند.

تقاطع اندیکاتور مک دی macd با خط صفر

واگرایی بین اندیکاتور و پرایس اکشن: وقتی که رفتار قیمت یا پرایس اکشن خلاف رفتار اندیکاتور باشد می‌گوییم که واگرایی رخ داده است. مثلا اگر اندیکاتور MACD دو سقف ثبت کند به صورتی که سقف دومی از قله اولی بالاتر باشد، اما در همان بازه پرایس اکشن دو سقف ثبت کند به صورتی که سقف دومی پایینتر از سقف اولی باشد، می‌گوییم که واگرایی سیگنال خرید می‌دهد.

از طرف دیگر اگر اندیکاتور دو کف ثبت کند به صورتی که کف دومی پایینتر از اولی باشد ولی در همان بازه زمانی، پرایس اکشن دو کف ثبت کند به صورتی که کف دومی بالاتر از اولی باشد، می‌گوییم که واگرایی سیگنال فروش می‌دهد.

البته بسیاری عقیده دارند که هنگام استفاده از MACD واگرایی بین اندیکاتور و پرایس اکشن می‌تواند بسیاری اوقات سیگنال‌های کاذب بدهد.

بهبود دقت سیگنال MACD بر اساس روند بلندمدت

یکی از روش‌هایی که معامله‌گران محتاط‌تر برای کاهش سیگنال‌های کاذب استفاده می‌کنند این است که اول ببینند روند در زمان طولانی‌تر به کدامین سو می‌رود و سپس زمانی که می‌خواهد در بازه‌های زمانی کوتاهتر معامله کنند، بیشتر در جهت روند بلندمدت عمل کنند. البته این روش بدون اشکال نیست و مثلا باعث می‌شود که نتوانید از حرکات مقطعی پرایس اکشن که بر خلاف روند بلندمدت هستند استفاده کنید. اما در میان افرادی تعریف واگرایی و کاربرد آن که می‌خواهند احتیاط بیشتری به خرج دهند متداول است.

در نمودار زیر اندیکاتور مک دی با خط قرمز و هیستوگرام به رنگ سبز است. فرضا ما سیستمی را با قوانین زیر برای خود تعریف می‌کنیم:

برای سیگنال خرید: هر زمان که منحنی اندیکاتور از خط صفر بالاتر برود دست به خرید می‌زنیم.

برای سیگنال فروش: هر زمان که منحنی اندیکاتور از خط صفر پایینتر برود دست به فروش می‌زنیم، فارغ از این که سود یا ضرر داشته باشیم.

برای فیلتر کردن سیگنال‌ها: هر زمان که پرایس اکشن از میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای (SMA100) بالاتر باشد، سیگنال‌های خرید اندیکاتور مک دی را قبول می‌کنیم. در غیر این صورت به آنها اعتنا نمی‌کنیم. منطق این کار این است که وقتی پرایس اکشن از میانگین ۱۰۰ دوره‌ای بالاتر باشد یعنی احتمال صعودی بودن قیمت بیشتر است.

تکنیک معاملا با استفاده از مک دی macd و روند بلندمدت

استفاده از اندیکاتور MACD در ترکیب با اندیکاتور RSI

برای فهمیدن این بخش نیاز دارید که با اندیکاتور RSI و مفاهیم اشباع فروش و اشباع خرید آشنا باشید.

برای این منظور بهتر است این مقاله را مطالعه کنید: آموزش اندیکاتور RSI

به طور خلاصه زمانی که قیمت یک دارایی، حال جفت ارز فارکس یا سهام یا کریپتو یا هر چیز دیگری، از مقدار واقعی بالاتر رفته باشد و یا بیش از حد خریداری شده باشد می‌گویند که بازار در وضعیت اشباع خرید وجود دارد. وقتی که برعکس این وضعیت حاکم باشد می‌گویند که بازار در وضعیت اشباع فروش است.

بعضی معامله‌گران اندیکاتور مک دی را در کنار RSI استفاده می‌کنند تا بهتر متوجه نقاط تغییر روند و چرخش آن بشوند. به تصویر زیر نگاه کنید.

استفاده از اندیکاتور مک دی macd با آر اس آی rsi

اگر مطابق این تصویر در بازه‌ای مشخص اندیکاتور مک دی به طور ناگهانی نوسان کند و از طرف دیگر، اندیکاتور RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار داشته باشد تعریف واگرایی و کاربرد آن حاکی از این است که احتمالا قرار است روند کنونی متوقف شده و پرایس اکشن به سوی دیگر بچرخد.

جمع بندی و نکات مهم استفاده از اندیکاتور MACD

در این مقاله دیدیم که اندیکاتور مک دی برای تعیین سرعت روندها استفاده می‌شود و می‌تواند به ما کمک کند ببینیم که این سرعت در حال کم شدن یا زیاد شدن است. همچنین دیدیم که مانند تمامی اندیکاتورهای دیگر، مک دی هم می‌تواند سیگنال‌های کاذب بدهد. به همین علت برخی افراد انتخاب می‌کنند تنها به سیگنال‌هایی توجه کنند که با روند طولانی‌تر قیمت هم راستا باشند.

یکی از راه‌های دیگر کاهش سیگنال‌های کاذب استفاده از چندین اندیکاتور و یا استفاده از تحلیل پرایس اکشن در کنار اندیکاتورها است.

برای آشنایی با تحلیل پرایس اکشن و الگوهای شمعی این مقاله به شما کمک می‌کند: کندل شناسی چیست؟

تعریف واگرایی و کاربرد آن

غالب خوانندگان گرامی این مقاله با مفهوم واگرایی اشنایی دارند.در اینجا نگاه اجمالی به مفهوم واگرایی و نحوه تشخیص خواهیم داشت و تکنیک مفید و سود مندی ارائه خواهد شد که از ان در معاملات بصورت کاربردی (نه یک مفهوم تئوری صرف) استفاده کنید.

دو نوع واگرای داریم :

1-RD واگرایی معمولی: در این نوع واگرایی عامل قیمت همانند گذشته عمل می کند اما اندیکاتور خلاف آن عمل می کند.

2-HD واگرایی مخفی: در این نوع واگرایی عامل اندیکاتور همانند گذشته عمل می کند ولی قیمت خلاف ان عمل می کند.

RD در خلاف جهت روند و HD در جهت روند عمل می کند. به همین دلیل برخی از معامله گران به RD بیش از حد اطمینان کرده و موجب می شود که مخالف روند وارد معامله شوند و بازار انها را از معامله خارج کند. مشکل دیگر هم دیدن HD هاست. این نوع واگرایی چون در جهت روند شکل می گیرد می تواند سود های فراوانی را متوجه معامله گران سازد اما در دیدن این نوع واگرایی ها چشمان تیزبینی باید داشته باشد. من در اینجا روشی را نشان خواهم داد که با ادغام این دو واگرایی بتوانید هم چشمان مسلط تر و هم معاملات موفق تری را داشته باشید.

خوب با این مقدمه من می خواهم روشی را به شما نشان دهم که مقداری شگفت زده شوید.ما ترکیبی از این دو را در بازار به کار خواهیم برد تا بتوانیم با استفاده از دانسته هایمان عملی را در واقعیت رقم بزنیم و از تئوری صرف به سطح عملیاتی کردن برسیم.

گام به گام با من پیش بروید تا این ادغام را بهتر متوجه شوید.

در این شکل من یک کف را ترسیم کرده ام و متناظر آن را در اندیکاتور نیز علامت زده ام. این کف با شکسته شدن سقف پیشین بعنوان یک سقف مورد تایید برای من عمل می کند.

مقداری دیتا اضافه کردم و یک خط روند انتظار یا تریگر یا ماشه نیز ترسیم کرده ام تا با شکست آن زوم و نگاه خودم را به این جفت ارز بیشتر کنم.

هر بار که به خط روند قیمت برخورد کرده یک کف جدید ساخته است اما این بار چنین نشده است. آیا تغییر در رفتار را خواهیم داشت؟

بله انچه که انتظار داشتیم و حتی فراتر از انتظار ما اتفاق افتاد. در این تصویر من یک نوع واگرایی را نیز مشخص کرده ام، آیا می توانید نوع آن را تشخیص دهید؟بله! واگرایی نوع HD زیرا اندیکاتور کف جدید پایینتر از کف قبلی ساخته است اما قیمت مایل به ساختن کفی پایینتر از کف پیشین نیست.نتیجه را در تصویر بعدی خواهید دید.

اینکه معامله کردن در جهت روند همیشه توصیه می شود را می شود در این تصویر متوجه شد. حال بعد پنهان قضیه را در تصویر بعد خواهیم دید:

در تایم پایینتر قبل از شکست خط ماشه یک واگرایی معمولی رخ داده است و

ایا متوجه شدید چگونه این اتفاق افتاد؟ بله. دقیقا در زمانی که واگرایی مخفی شکل می گرفت در انتهای حرکت منجر به این نوع واگرایی با یک واگرایی معمولی از درجه پایینتر روبرو بودیم و سود سرشاری را برای معامله گری که از واگرایی در جهت روند استفاده کرد بود به ارمغان آورده است؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال | انواع واگرایی‌ها و ویژگی‌های آنها در بورس و بازارهای مالی

واگرایی‌ها یکی از مفاهیم معاملاتی مورد علاقه تریدرها (معامله‌گران) هستند زیرا در صورت ترکیب با سایر ابزارها و مفاهیم مالی، سیگنال‌های تجاری کیفیت بالایی را ارائه می‌دهند. واگرایی و همگرایی دو مفهوم بسیار مهم و کاربردی در انواع تحلیل‌ها به شمار می‌روند و در این مطلب قصد داریم به طور خاص در مورد واگرایی در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم.

واگرایی در rsi

تعریف واگرایی به زبان ساده

بیایید با واضح‌ترین پرسش شروع کنیم و واگرایی را به زبان ساده توضیح دهیم و از دلایل اهمیت واگرایی در تحلیل تکنیکال پرده برداریم. به واقع واگرایی تغییرات بازار سرمایه را در بورس نشان می‌دهد و بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که تریدرهای بازار بورس در گام نهایی دچار تردید شده و سهم روند قبلی خود را تغییر دهد و برخلاف آن حرکت کند.

هنگامی که واگرایی در بازار بورس اتفاق می‌افتد با درصد بسیار بالایی می‌توان به آن تکیه کرد. این در حالی است که واگرایی در تحلیل تکنیکال معتبرترین نوع واگرایی در همه تحلیل‌ها به شمار می‌رود. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی در جهت مخالف یک شاخص فنی مانند نوسان‌ساز یا برخلاف سایر داده‌ها در حال حرکت است. واگرایی به تریدرها هشدار می‌دهد که ممکن است روند فعلی قیمت تضعیف، و در برخی موارد منجر به تغییر جهت قیمت شود.

یکی از اندیکاتورهای کلیدی برای پیدا کردن واگرایی اندیکاتور MACD است. اگر با مکدی آشنایی ندارید میتوانید به پستِ آموزش اندیکاتور مکدی به زبان ساده مراجعه کنید.

انواع واگرایی را بهتر بشناسید

در دنیای بورس، دو نوع واگرایی وجود دارد؛ واگرایی مثبت و واگرایی منفی. واگرایی مثبت نشان می‌دهد که حرکت افزایشی قیمت دارایی امکان پذیر است. واگرایی منفی اما نشان می‌دهد که حرکت نزولی قیمت دارایی امکان پذیر است.

اما اگر بخواهیم دقیق‌تر به واگرایی در تحلیل تکنیکال بپردازیم، به سه نوع واگرایی معمولی، واگرایی مخفی و واگرایی زمانی خواهیم رسید که هر کدام از آنها دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شوند (به غیر از واگرایی زمانی که به دو نوع معمولی و هوشمند تقسیم می‌شود).

واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال (Regular Divergence)

واگرایی معمولی عمدتا در انتهای یک روند (Trend) به وجود می‌آید و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سهم با اندیکاتور دو جهت مختلف از یکدیگر را نشان دهند. پس از مشاهده واگرایی معمولی که نشان از بازگشت قیمت سهم را دارد، روند قیمت سهم متوقف شده و تمایل به حرکت خلاف آن را پیدا می‌کند. این نوع واگرایی در بازار بورس که با عبارت RD نشان داده می‌شود به دو نوع مثبت و منفی طبقه‌بندی می‌شود.

واگرایی معمولی مثبت یا +RD

واگرایی معمولی مثبت نشان از نزدیک شدن قیمت سهم به خط حمایت است و از طرف دیگر قدرت زیاد خریداران و تضعیف قدرت فروشندگان را به تصویر می‌کشد. در این واگرایی قیمت سهم و اندیکاتور از دو کف تشکیل می‌شوند؛ که در نمودار قیمتْ کف اول بالاتر از کف دوم و در نمودار اندیکاتورْ کف اول پایین‌تر از کف دوم قرار گرفته‌اند. با این اوصاف اندیکاتور توانایی ایجاد کف جدید را نخواهد داشت.

واگرایی مثبت

واگرایی معمولی منفی یا -RD

واگرایی معمولی منفی در تحلیل تکنیکال – برخلاف نوع مثبت آن – در میان دو سقف قیمتی تشکیل می‌شود و نشان از به پایان رسیدن قیمت به خط مقاومت است. این نوع واگرایی نشان از قدرت فزاینده فروشندگان و تضعیف قدرت خریدران دارد.

در نمودار قیمت چنین واگرایی، سقف اول پایین‌تر از سقف دوم است و در نمودار اندیکاتور ْ سقف اول بالاتر تعریف واگرایی و کاربرد آن از سقف دوم است؛ یعنی اندیکاتور دیگر توانان به وجود آوردن سقف جدید را ندارد.

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (Hidden Divergence)

در این نوع واگرایی، در حالی که نمودار قیمت توانایی تشکیل سقف یا کف جدید را نشان نمی‌دهد، نمودار اندیکاتور توانسته سقف یا کف جدیدی را تشکیل دهد. این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال (HD) هم به دو نوع مثبت و منفی طبقه‌بندی می‌شود.

واگرایی مخفی مثبت یا +HD

این نوع تعریف واگرایی و کاربرد آن واگرایی در بین دو کف قیمتی در تحلیل تکنیکال ایجاد می‌‎شود و زمانی رخ می‌دهد که نمودار اندیکاتورْ کف اول بالاتر از کف دوم قرار بگیرد و در نمودار قیمتْ کف اول پایین‌تر از کف دوم باشد. واگرایی مخفی مثبت به افزایش قدرت خریداران و کاهش قدرت فروشندگان دلالت دارد.

واگرایی مخفی

واگرایی مخفی منفی یا -HD

این نوع واگرایی در بین دو سقف قیمتی در تحلیل تکنیکال ایجاد می‌شود و زمانی رخ می‌دهد که نمودار اندیکاتورْ سقف اول پایین‌تر از سقف دوم قرار بگیرد و در نمودار قیمتْ سقف اول بالاتر از سقف دوم باشد. واگرایی مثبت به افزایش قدرت فروشندگان و کاهش قدرت خریداران دلالت دارد.

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال (Temporal Divergence)

هرگاه بین قیمت و زمان تضاد وجود داشته باشد، واگرایی زمانی رخ می‌دهد. این نوع واگرایی در بورس، در یک تِرَند اصلاحی به دست می‌آید و زمانی به وقوع می‌پیوندد که روند اصلاحی نمودار قیمت نسبت به روند قبلی ضعف داشته باشد. برای استفاده بهتر از استراتژی واگرایی زمانی می‌بایست خرید خود را زمانی که قدرت خریداران به بیشترین میزان خود رسیده انجاد داد و برای فروش زمانی که قدرت فروشندگان به بیشترین حد خود رسیده اقدام کرد.

واگرایی زمانی بر خلاف دو واگرایی قبلی به دو واگرایی زمانی معمولی و واگرایی زمانی هوشمند طبقه‌بندی می‌شود که بر شرح ذیل می‌باشند.

واگرایی زمانی معمولی (Regular Temporal Divergence)

این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که تعداد کندل‌‎های روند اصلاحیِ جدید بیشتر از تعداد کندل‌های روند اصلاحی پیشین باشد. هنگامی که واگرایی زمانی معمولی رخ دهد، در واقع قدرت خریداران افزایش یافته و از طرفی قدرت فروشندگان در روند اصلاحی به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

واگرایی زمانی هوشمند (Smart Temporal Divergence)

این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که تعداد کندل‌های روند اصلاحی جدید کمتر از تعداد کندل‌های روند اصلاحی پیشین باشد. به بیان ساده‌تر، روند اصلاحی در بورس – با واگرایی زمانی هوشمند – در مدت زمان کمتری رخ داده است.

واگرایی در مقابل همگرایی

همگرایی درست نقطه مقابل واگرایی در تحلیل تکنیکال است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی با یک شاخص در جهت همدیگر قرار بگیرند. معامله‌گران فنی بیشتر به واگرایی به عنوان سیگنالی برای معامله علاقه دارند، در حالی که عدم همگرایی فرصتی برای آربیتراژ است.

جمع‌بندی

دانستن تک تک مفاهیمی که در این مطلب به آنها اشاره کردیم، برای هر تریدر از نان شب هم واجب‌تر است؛ اگر قصد دارید به دنیای سرمایه‌گذاری وارد شوید از همین حالا به دنبال آموزش واگرایی باشید. اندیکاتورهای مشهور زیر از بهترین اندیکاتورها برای واگرایی هستند:

  • Relative Strength Index (RSI)
  • Commodity Channel Index (CCI)
  • Moving Average Convergence Divergence (MACD)
  • Money Flow Index (MFI)

مفهوم واگرایی ممکن است روی کاغذ آسان باشد، اما هنگامی که صحبت از حجم معاملات سنگین شود، خواهید دید که تصمیم‌گیری برای نقطع ورود یا خروج از معامله آن چنان هم آسان نیست.

واگرایی زمانی Divergence چیست؟ | چگونه می توان با آن معامله کرد

واگرایی زمانی

واگرایی زمانی چیست؟ واگرایی زمان رخ میدهد است که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور تکنیکال مانند یک اوسیلاتور حرکت می کند یا برخلاف سایر داده های دریافتی حرکت می کند. واگرایی هشدار می دهد که روند فعلی قیمت ممکن است ضعیف شود و در برخی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود.

همچنین برای اطلاع بیشتر در خصوص اصل موضوع واگرایی میتوانید مقاله مربوطه را مطالعه فرمایید؛ خیلی از افراد شاید با مفهوم کلی واگرایی مکدی یا واگرایی rsi آشنایی باشند اما با شنیدن کلمه Divergence زمانی بلافاصله می پرسند واگرایی زمانی چیست ؟! ببینید ما به عنوان یک معامله گر برای این که بتوانیم پیروز میدان باشیم می بایست زمانی که قدرت خریداران بیشتر است، معاملات خود را در جهت خرید تنظیم کنیم و زمانی که قدرت فروشندگان بیشتر است، معاملات فروش اخذ کنیم. به عبارت دیگر باید در جهت روند معامله کنیم را تبدیل کنیم به این جمله که در جهت معامله گران قدرتمند بازار معامله کنید. برای این کار و در حقیقت برای معامله با واگرایی زمانی می بایست از فیبوناتچی زمانی کمک بگیریم تا معامله گران قدرتمند را شناسایی کنیم. ضمنا میتوانید با مراجعه به اندیکاتور واگرایی شاخص مد نظر را دانلود کنید.

واگرایی در دو حالت مثبت و منفی وجود دارد. واگرایی مثبت نشان می دهد که حرکت به سمت و در روند بالاتر در قیمت دارایی امکان پذیر است. واگرایی منفی هم نشان می دهد که حرکت به سوی پایین تر در دارایی امکان پذیر است.
Divergence می تواند بین قیمت یک دارایی و تقریباً هر شاخص یا داده تکنیکال یا فاندامنتال رخ دهد. اگرچه، زمانی که قیمت در جهت مخالف یک اندیکاتور تکنیکال حرکت می کند، معمولاً از واگرایی توسط تریدر ها استفاده می شود.
سیگنال های واگرایی مثبت قیمت می تواند به زودی شروع به حرکت به سمت بالاتر کند. این مورد هم زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سوی رقم های پایین‌تر حرکت می‌کند اما یک شاخص فنی در حال حرکت بالاتر یا نشان دادن سیگنال‌های صعودی است.

Divergence منفی به کاهش قیمت ها در آینده اشاره دارد. زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بالاتر می‌رود اما یک اندیکاتور فنی جهت پایین‌تر بازار را نشان میدهد یا سیگنال‌های نزولی را اعلام میکند.
نباید به طور انحصاری به واگرایی تکیه کرد، زیرا سیگنال های تجاری به موقعی ارائه نمی دهد. واگرایی می تواند برای مدت طولانی بدون تغییر قیمت ادامه یابد. واگرایی برای همه معکوس‌های اصلی قیمت وجود ندارد، فقط در برخی از آنها وجود دارد.

واگرایی به شما چه می گوید؟

Divergence در تحلیل تکنیکال ممکن است یک حرکت مثبت یا منفی عمده قیمت را نشان دهد. یک واگرایی مثبت زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی به پایین ترین حد خود برسد در حالی که شاخصی مانند جریان پول شروع به صعود می کند. برعکس، واگرایی منفی زمانی است که قیمت به بالاترین حد جدید برسد اما اندیکاتور مورد تجزیه و تحلیل به اوج پایین‌تری برسد.

واگرایی به شما چه می گوید؟

معامله گران از واگرایی برای ارزیابی حرکت اساسی در قیمت یک دارایی و برای ارزیابی احتمال برگشت قیمت استفاده می کنند. به عنوان مثال، سرمایه گذاران می توانند نوسانگرهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) را بر روی نمودار قیمت ترسیم کنند. اگر سهام در حال افزایش است و به اوج های جدید می رسد، در حالت ایده آل RSI در حال رسیدن به اوج های جدید نیز است. اگر سهام در حال رسیدن به اوج های جدید باشد، اما RSI شروع به رسیدن به اوج های پایین تر کند، این هشدار می دهد که روند صعودی قیمت ممکن است ضعیف شود. این واگرایی منفی است. معامله‌گر می‌تواند تعیین کند که آیا می‌خواهد از موقعیت خارج شود یا در صورتی که قیمت شروع به کاهش کند، یک توقف ضرر تعیین کند.

همانطور که می دانید کار اصلی فیبوناتچی بازگشتی قیمتی، یافتن انتهای حرکت اصلاحی از لحاظ قیمتی می باشد. کار اصلی بازگشتی زمانی نیز یافتن انتهای حرکت اصلاحی از لحاظ زمانی است.

نحوه رسم کردن فیبوناتچی بازگشتی زمانی

نسبت های کاربردی فیبوناتچی بازگشتی زمانی، عبارتند از 38.2%، 50%، 61.8%، 100% و 161.8% که در بین این نسبت ها دو نسبت 100% و 161.8% از اهمیت بسیار بالایی نسبت تعریف واگرایی و کاربرد آن به سایرین برخوردار است. نحوه رسم کردن فیبوناتچی بازگشتی زمانی به این صورت است که می بایست ابتدا یک فیبوناتچی در صفحه چارت قیمت رسم کنید، روی نقطه چین قرمز رنگ دوبار کلیک کنید تا فعال شود، روی خط نقطه چین کلیک راست کرده و گزینه اول را انتخاب نمایید. سپس وارد قسمت levels شده و کلیه ترازهای پیش فرض را به وسیله گزینه delete حذف کنید. سپس روی گزینه add کلیک کرده و مطابق جدول زیر گزینه های level و description را پر کنید.

با واگرایی زمانی TD چگونه معامله کنیم؟

همانطور که می دانید در Divergence قیمتی تضاد بین قیمت و اندیکاتور بوجود می آید اما در واگرایی زمانی اختلاف بین قیمت و زمان ایجاد می شود. واگرایی زمانی در واقع ضعف و ناتوانی قیمت در حرکت اصلاحی نسبت به حرکت قبلی خود را نشان می دهد. پدیده واگرایی زمانی به دو دسته تقسیم می شود که در ادامه به بررسی هر یک از آن ها خواهیم پرداخت و به شما توضیح خواهیم داد که چگونه می توان با واگرایی زمانی TD معامله کنیم.

  1. واگرایی زمانی معمولی (RTD): در این حالت تعداد شمع های حرکت اصلاحی بیشتر از تعداد شمع های حرکت قبلی می باشند. به عبارت دیگر زمانی که فیبوناتچی بازگشتی زمانی را ترسیم می کنیم، قیمت بیشتر از تراز 100% را اصلاح می کند. این پدیده بیانگر ضعف معامله گران در حرکت اصلاحی می باشد. در این صورت باید به دنبال قیمت و الگوی مناسب برای ورود به معامله در جهت روند اصلی بازار باشیم.
  2. واگرایی زمانی هوشمند (STD): Divergence زمانی هوشمند حالتی است که در آن تعداد شمع های حرکت اصلاحی کمتر از تعداد شمع های حرکت قبلی می باشند، اما نسبت اصلاح زمانی بیش از اصلاح قیمتی است. در این شرایط نیز قدرت بازار در حرکت اصلاحی کمتر از قدرت معامله گران در حرکت اصلی بازار می باشد. اگر بخواهیم به زبان ساده تر مطلب را توضیح دهیم، در اصلاح قیمتی، معامله گران در مدت زمان بیشتری، مسافت کمتری را نسبت به حرکت قبلی می پیمایند.

امیدواریم به خوبی متوجه شده باشید که واگرایی زمانی چیست. توصیه می کنیم حتما سایر مقالات آموزش فارکس را نیز مطالعه بفرمایید. همچنین برای مطالعه بیشتر به اینجا مراجعه کنید!

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ | آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات

اگر شما نیز از فعالان حوزه‌های مالی و طرفداران تحلیل تکنیکال باشید، بدون شک نام اندیکاتور مکدی به گوشتان خورده است. این اندیکاتور را می‌توان یکی از برجسته‌ترین و پرکاربردترین‌های این حوزه به حساب آورد که طرفداران زیادی نیز دارد. مکدی در دسته اندیکاتورهای پیرو یا مومنتوم قرار دارد که اندازه و قدرت یک روند را به ما نشان می‌دهد. اگر شما نیز می‌خواهید از جزئیات این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات آشنا شوید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی، مخفف عبارت "Moving Average Convergence Divergence"، به معنای "میانگین متحرک همگرایی-واگرایی" است که به اختصار MACD گفته می‌شود. این اندیکاتور در سال 1970 توسط یک فیزیکدان و محقق آمریکایی با نام «جرالد اپل» طراحی شد. MACD در خانواده اسیلاتورها قرار داشته و از محبوب‌ترین اندیکاتورها در بین معامله‌گران تکنیکال کار به شمار می‌رود.

همانطور که از اسم آن نیز پیداست، در محاسبات این اندیکاتور از میانگین‌های متحرک استفاده شده و فرمول محاسباتی پیچیده‌ای ندارد. MACD شامل 3 میانگین متحرک بوده که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا جهت، قدرت و شدت روند را شناسایی کنند. میانگین‌های متحرک استفاده شده در این اندیکاتور، شامل میانگین‌های 9، 12 و 26 روزه می‌باشند که پر کاربردترین زمان‌ها در MACD هستند.

  • اسیلاتورها که با نام نوسانگر نماها نیز شناخته می‌شوند، دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که به ما در تشخیص ورود درست کمک می‌کنند.

آشنایی با اجزای اندیکاتور مکدی (MACD)

پیش از شروع آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است تا با اجزای آن نیز آشنا شویم. به طور کلی، این اندیکاتور در نمایش نموداری از سه جز اساسی تشکیل شده است که عبارتند از:

  • خط MACD: خط مکدی از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای و 12 دوره‌ای بدست آمده که به طور پیش فرض با رنگ آبی نمایش داده می‌شود. نوسانات این خط بسیار بالا و تند می‌باشد.
  • خط سیگنال: این خط در اصل همان میانگین متحرک نمایی (EMA) 9 دوره‌ای می‌باشد که تحت عنوان «خط سیگنال» شناخته می‌شود. به طور پیش فرض، خط سیگنال با رنگ قرمز نمایش داده شده و نوسانات آن نیز در مقایسه با خط مکدی، بسیار کند می‌باشد. دلیل این امر، تفاوت میانگین‌گیری خط سیگنال با خط مکدی است. خط سیگنال بر روی خط MACD ترسیم شده و در نتیجه آن، سیگنال‌های خرید و فروش صادر می‌گردد.
  • میله‌های هیستوگرام: هیستوگرام را می‌توان نشان‌دهنده اختلاف بین دو خط مکدی و خط سیگنال دانست که در قالب خطوطی عمودی ترسیم می‌گردد. به این صورت که، زمانی که خط مکدی و سیگنال، اختلاف زیادی داشته باشند، هیستوگرام بزرگ‌تر و چنانچه اختلاف آنها کم باشد، هیستوگرام کوچک‌تر خواهد شد. باید اشاره کرد که هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد.

تنظیمات اندیکاتور مکدی

همانطور که گفته شده، اندیکاتور مکدی به طور پیش فرض با سه عدد 12، 9 و 26 مورد استفاده قرار می گیرد. این اعداد با توجه به روش معاملاتی معامله‌گر قابلیت تغییر نیز دارند. برای این کار کافیست از منوی تنطیمات، اعداد مورد نظر خود را در قسمت‌های مربوط به هر یک وارد نمایید.

توجه داشته باشید که چنانچه معامله‌گر به دنبال کاهش حساسیت در این اندیکاتور باشد، می‌بایست اعداد بزرگتری را برای EMA ها در نظر بگیرد. به عنوان نمونه، اعداد (5،35،5) برای شما مناسب خواهد بود که در تایم فریم‌های طولانی‌تر، مانند هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حالت، مکدی همچنان نوسانات خود را داشته، اما دره ها و قله های کمتری شکل می گیرد. از طرف دیگر، چنانچه معامله گر به دنبال افزایش حساسیت باشد، می بایست از اعداد کوچکتری استفاده نماید.

اندیکاتور مکدی کلاسیک و تفاوت آن با مکدی جدید

اندیکاتور MACD به طور پیش فرض، در دو حالت مکدی و مکدی کلاسیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. باید بدانید عملکرد این دو اندیکاتور چندان متفاوت نبوده و تنها مربوط به شکل ظاهری آنهاست. همانطور که گفتیم، اندیکاتور مکدی کلاسیک دارای دو خط (MACD و سیگنال) و هیستوگرام می‌باشد. در حالیکه اندیکاتور مکدی تنها یک خط (خط MACD) و هیستوگرام را دارا می‌باشد.

در واقع، خط سیگنال در اندیکاتور مکدی حذف شده و به نوعی هیستوگرام، نشان دهنده این خط نیز می‌باشد. همین امر سبب شده است تا برخی صاحب نظران، اندیکاتور مکدی جدید را در مقایسه با مکدی کلاسیک ناقص بدانند. البته باید اشاره کرد که به جز این یک مورد، بین این دو اندیکاتور هیچ تفاوت دیگری وجود ندارد.

مکدی و شناسایی روندهای آن

در اندیکاتور مکدی، دو فاز مثبت و منفی را می‌توانیم در نظر داشته باشیم. این فازها در نتیجه حرکت خطوط مکدی در بازه زمانی چند روزه و یا چند ماهه شکل خواهند گرفت. چنانچه حرکت بازار در یک جهت قدرت بیشتری داشته باشد، مدت زمان باقی ماندن روند نیز بیشتر خواهد بود. به طور کلی فاز مثبت و منفی به روش‌های زیر شناسایی می‌شود:

  • فاز منفی مکدی، حالتی است که خط EMA سریع (شامل دوره های کمتر)، از خط EMA کند، پایین‌تر قرار گرفته باشد. علاوه بر این، در روند نزولی، میله های هیستوگرام نیز در زیر خط صفر قرار خواهند گرفت.
  • فاز مثبت مکدی، حالتی است که خط EMA کند در زیر خط EMA سریع قرار گرفته است. به علاوه، میله‌های هیستوگرام نیز در بالای خط صفر قرار خوهند داشت.

نکته: توجه داشته باشید که هر چه روند قدرتمندتر باشد، خطوط مکدی نیز ارتفاع بیشتری خواهند داشت.

تغییر روند در اندیکاتور مکدی

در قسمت قبل، با روندهای اندیکاتور مکدی آشنا شدیم. حال باید بدانید که تغییر در این روندها، با چه نشانه‌هایی قابل شناسایی است. چنانچه یک روند صعودی یا نزولی در این اندیکاتور قصد تغییر داشته باشد، نشانه‌های زیر ظاهر خواهد شد:

  • کاهش یافتن ارتفاع میله‌های هیستوگرام
  • خارج شدن خط سیگنال از هیستوگرام مکدی

توجه داشته باشید که برای درک بهتر از روندهای این اندیکاتور، لازم است تا تایم فریم آن را کاهش دهید. این نکته را نیز مد نظر داشته باشید که با شروع روند جدید، EMA سریع زودتر از EMA کند واکنش نشان داده و به نوعی آن را قطع خواهد کرد.

آموزش تصویری اندیکاتور MACD و سیگنال گیری از آن

مکدی شاخصی بسیار مهم جهت شناسایی فاز منفی یا مثبت سهم، شاخص کل و. می‌باشد. همانطور که گفتیم، اندیکاتور مکدی، از دو خط سیگنال و MACD استفاده کرده که هر دو میانگین‌های متحرک نمایی هستند. تحلیل این دو خط به صورت زیر انجام می‌گیرد:

دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD

هرگاه خط MACD در بالای صفر قرار گرفته باشد و از سمت بالا به پایین خط سیگنال را قطع نماید، دو حالت زیر متصور خواهد بود. حالت اول آن است که یک حرکت اصلاحی برای سهم در پیش خواهد بود و حالت دوم آنکه، ممکن است یک روند منفی در حال شکل‌گیری باشد که منجر به شکسته شدن روند مثبت خواهد گردید. این مورد را می‌توان به عنوان سیگنالی برای فروش سهم در نظر گرفت.

علاوه بر این، چنانچه میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود، سیگنالی برای فروش خواهد بود. البته در صورتی تعریف واگرایی و کاربرد آن که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود، نیز سیگنال فروش صادر می‌گردد.

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD

چنانچه، خط مکدی در ناحیه زیر صفر قرار داشته و از خط سیگنال به سمت بالا عبور نماید، نشانه شروع روندی مثبت و یا افزایشی موقت برای موج کاهشی است. این وضعیت را می‌توان سیگنالی برای ورود به سهم دانست.

به علاوه، اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته و خط سیگنال از آنها خارج شود، سیگنالی برای خرید صادر شده است. البته چنانچه میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بوده و خط سیگنال داخل میله‌های هیستوگرام شود نیز سیگنال خرید صادر خواهد شد.

در تصویر زیر، سیگنال خرید در سهم وسپه را مشاهده می‌نمایید:

واگرایی چیست؟

واگرایی را می‌توان وضعیتی تعریف کرد که بین قیمت و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، اختلاف و تضاد وجود داشته باشد. به عبارتی، حرکت اندیکاتور و قیمت در خلاف جهت یک‌دیگر بوده و می‌توان آن را نشانه و هشداری دانست که روند فعلی قیمت ضعیف بوده و در آینده، تغییر جهت خواهد داد. واگرایی را می‌توان به عنوان سیگنالی بسیار پرکاربرد و قدرتمند در بین طرفداران تحلیل تکنیکال به شمار آورد.

واگرایی در مکدی (MACD)

همانطور که گفته شد، واگرایی را می‌توان سیگنالی قوی در تحلیل یک سهم به حساب آورد. این سیگنال به کمک اندیکاتور مکدی نیز قابل تشخیص می‌باشد. در واقع یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور مکدی، استفاده از آن در شناسایی واگرایی‌ها بوده که ارائه سیگنال‌های آن با بالاترین کیفیت ممکن صورت می‌گیرد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران، مکدی یک از بهترین‌ها جهت بررسی قدرت روند می‌باشد. معامله‌گران نیز باید در زمان وقوع سیگنال‌های واگرایی، انتظار تغییر روند را داشته و هوشیار باشند. در ادامه با انواع واگرایی‌های این اندیکاتور به همراه تصاویر هر یک آشنا خواهیم شد.

گریزی بر انواع واگرایی با اندیکاتور مکدی

به طور کلی، واگرایی‌ها را می‌توان در دو دسته معمولی و مخفی دسته‌بندی کرد که هر کدام انواع خود را خواهند داشت:

1. واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی به دوسته واگرایی مثبت و منفی قابل تقسیم بوده که به اختصار با عبارت RD نیز از آنها یاد می‌شود:

  • واگرایی معمولی منفی: در صورتی که قیمت سقف جدیدی تشکیل دهد اما اندیکاتور موفق به تشکیل سقفی بالاتر از سقف قبلی خود نشود، واگرایی معمولی منفی رخ خواهد داد. این وضعیت را می‌توان به عنوان هشداری برای نزول قیمت، قلمداد نمود. از این رو، لازم است تا معامله‌گران توجه و دقت کافی به خرج دهند.
  • واگرایی معمولی مثبت: چنانچه قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی خود تشکیل دهد اما کف جدید اندیکاتور بالاتر از کف پیشین آن باشد، واگرایی معمولی مثبت رخ داده است. در این حالت، می‌توانیم انتظار افزایش و رشد قیمت سهم را داشته باشیم

2. واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

به طور کلی، واگرایی مخفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال اصلاح باشد و به اختصار به آن HD نیز گفته می‌شود. این واگرایی نیز به دو دسته مثبت و منفی قابل تقسیم می‌باشد:

  • واگرایی مخفی منفی: در HD منفی، قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود زده، در حالیکه اندیکاتور موفق به ثبت سقفی بالاتر از سقف پیشین خود شده است. پس از وقوع این حالت، می‌توان انتظار داشت که قیمت افت و ریزش خواهد داشت.
  • واگرایی مخفی مثبت: در حالتی که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل دهد، اما اندیکاتور کفی پایین‌تر کف قبلی خود داشته باشد، واگرایی مخفی مثبت رخ داده است. در این حالت، می‌توان انتظار داشت که سهم با افزایش تقاضا و قیمت رو به رو خواهد شد.

4 مزیت اساسی اندیکاتور MACD

مکدی از اندیکاتورهای بسیار محبوب در میان تحلیل‌گران تکنیکال می‌باشد. از مهم‌ترین مزایای استفاده از این اندیکاتور، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. مکدی علاوه بر تحلیل روند بازار، قدرت روند را نیز به ما نشان خواهد داد. این امر، به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها و سیگنال‌های قوی را شناسایی کرده و معاملات سودآورتری داشته باشند. قدرت روند در MACD، با استفاده از میله‌های هیستوگرام مشخص می‌شود.
  2. مکدی تا حد زیادی اشتباهات تحلیلی ما را کاهش خواهد داد. در واقع این اندیکاتور، سیگنال‌های خود را در مقایسه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال همچون moving average بسیار زودتر ارائه می‌دهد. از این رو، می‌توان ورود به موقعی به بازار داشت.
  3. اندیکاتور مکدی قابلیت اجرا بر روی هر تایم فریمی، از یک دقیقه تا یک ماه را دارد.
  4. سیگنال‌هایی که این اندیکاتور ارائه می‌دهد به راحتی قابل تفسیر بوده و می‌توان بهترین زمان ورود و خروج را بر اساس آنها شناسایی کرد.

ترکیب مکدی و RSI برای دست یابی به بازدهی بیشتر

بسیاری از معامله‌گران به دنبال این هستند که با ترکیب تعداد زیادی از اندیکاتورها به بازدهی بیشتری در تحلیل‌های خود دست یابند. اما باید توجه داشته باشید که نباید خود را درگیر اندیکاتورهای فراوان سازید. چرا که این کار، تمرکز شما را سلب کرده و از چهارچوب اصلی معاملات خود خارج خواهید شد. البته استفاده از چندین ابزار تحلیل تکنیکال در کنار هم به شرط رعایت اعتدال، برای شما کمک‌ کننده خواهد بود.

با این حال، چنانچه به دنبال تقویت اعتبار سیگنال‌های دریافتی خود از اندیکاتور مکدی هستید، ترکیب آن با RSI، به شما کمک شایانی خواهد کرد. بر اساس تست‌هایی که صورت گرفته است، استفاده همزمان از این دو اندیکاتور مومنتوم، تعریف واگرایی و کاربرد آن تعریف واگرایی و کاربرد آن سیگنال‌های قوی‌تری داده و می‌توانید با اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهید.

دانلود اندیکاتور مکدی

باید توجه داشته باشید که بر خلاف باور بسیاری از تازه‌واردان، اندیکاتور مکدی نیاز به دانلود نداشته و در تمامی سامانه‌های معاملاتی قابل دسترس می‌باشد. جهت اجرای اندیکاتور مکدی در سامانه‌های معاملاتی (برای نمونه متاتریدر)، کافی است پس از ورود، بر روی گزینه اندیکاتور (indicator) کلیک نمایید. در صفحه باز شده، عبارت "MACD" را وارد و تعریف واگرایی و کاربرد آن انتخاب نمایید. جهت ایجاد تغییراتی در تنظیمات این اندیکاتور نیز تنها کافی است بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه فرمت را برگزینید.

سیگنال های اشتباه و نقاط ضعف اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی علیرغم اینکه بسیار پر کاربرد می باشد اما محدودیت‌هایی را نیز می توان برای آن در نظر گرفت. یکی از اساسی‌ترین مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد، مشکلات مربوط به واگرایی این اندیکاتور است. به این صورت که مکدی، سیگنال بازگشتی صادر کرده اما در واقعیت بازگشتی اتفاق نمی‌افتد. به عبارتی، سبب ایجاد یک واگرایی مثبت کاذب می‌شود. علاوه بر این، واگرایی قادر نیست تمامی بازگشت‌ها را پیش‌بینی کند. به عبارتی، مکدی، برای بازگشت‌های واقعی سیگنالی به ما نداده و در عین حال، بازگشت های زیادی را پیش‌بینی کرده که در عمل اتفاق نمی‌افتند. این امر در جریان تحلیل‌ها مشکل‌ ساز خواهد بود.

برای غلبه نمودن بر بروز چنین اشتباهاتی در معاملات، لازم است تا فیلترهای بیشتری را جهت ورود برای خود تعریف نماییم. به عنوان مثال در زمان خرید، چنانچه سیگنال خرید را از واگرایی دریافت نمودیم، تقاطع خط سیگنال و مکدی را نیز بررسی نماییم. در صورتی که هر دو، مورد تایید بودند، اقدام به معامله نماییم. با این کار اگرچه احتمال کاهش معاملات و کاهش سود متصور خواهد بود، اما در مقابل، سیگنال‌های اشتباه و گمراه کننده نیز به حداقل خواهند رسید.

  • واگرایی مثبت خطا، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک طرفه حرکت کند، مانند زمانی که سهم یک الگوی مثلثی روی نمودار ایجاد کرده یا در حال رنج زدن باشد. این حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت، سبب می‌شود که MACD از کف و سقف‌های قیمتی خود فاصله گرفته و به سمت صفر برود.

اندیکاتور مکدی در یک پاراگراف

اندیکاتور مکدی را می‌توان یکی از پر‌کاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورها در بین طرفداران تحلیل تکنیکال معرفی نمود. همانطور که گفته شد مکدی از دسته اندیکاتورهای پیرو یا مومنتوم بوده که پس از شروع یک روند، سیگنال‌هایی در خصوص اندازه آن می‌دهد. این اندیکاتور علیرغم محدودیت‌های اندکی که برای آن اعلام شد، در تشخیص روندها و قدرت آنها بسیار کمک کننده خواهد بود. اگر شما نیز از تازه‌واردان بازار هستید، توصیه می‌کنیم استفاده از این اندیکاتور را در روند تحلیل‌های خود، از یاد نبرید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا