فرمول atr

Z= میانگین وزنی قیمت در روز جاری

چگونه متوسط ​​دامنه واقعی (ATR) می تواند تجارت شما را بهبود بخشد

دامنه واقعی متوسط ​​(ATR) یک شاخص نوسان است که نشان می دهد یک دارایی به طور متوسط ​​در طی یک بازه زمانی مشخص چه مقدار حرکت می کند. این شاخص می تواند به معامله گران روز کمک کند تا تأیید کنند که ممکن است بخواهند معامله ای را شروع کنند و می تواند برای تعیین سفارش توقف ضرر استفاده شود.

بررسی شاخص ATR

نشانگر ATR با بزرگتر یا کوچکتر شدن قیمت یک دارایی به سمت بالا و پایین حرکت می کند. با گذشت هر بازه زمانی ، یک قرائت ATR جدید محاسبه می شود. در نمودار یک دقیقه ای ، خواندن ATR جدید هر دقیقه محاسبه می شود. بر اساس نمودار روزانه ، هر روز ATR جدید محاسبه می شود. تمام این قرائت ها برای تشکیل یک خط ممتد رسم شده اند ، بنابراین معامله گران می توانند ببینند که نوسانات در طول زمان چگونه تغییر کرده است.

برای محاسبه دستی ATR ، ابتدا باید یک سری محدوده واقعی (TR) را محاسبه کنید. TR برای یک دوره معاملاتی بزرگترین مورد از موارد زیر است:

• منفی بالای بسته شدن قبلی
• کم فعلی منهای بسته شدن قبلی
• زیاد فعلی منهای کم فعلی

مثبت یا منفی بودن شماره مهم نیست. بیشترین مقدار مطلق در محاسبه استفاده می شود.

مقادیر برای هر دوره ثبت می شود و سپس یک میانگین گرفته می شود. به طور معمول ، تعداد دوره های مورد استفاده در محاسبه 14 است. J. Welles Wilder ، جونیور ، که ATR را توسعه داد ، برای صاف کردن داده ها از فرمول زیر برای دوره های بعدی استفاده کرد - پس از اتمام ATR 14 دوره اولیه -

ATR فعلی = ((ATR قبلی x 13) + TR فعلی) / 14

ATR چگونه می تواند در تصمیم گیری های تجاری کمک کند

معامله گران روز می توانند برای ترسیم اهداف سود و تعیین اینکه آیا یک معامله را امتحان می کنند ، از اطلاعات مربوط به میزان حرکت یک دارایی در یک دوره خاص استفاده کنند.

فرض کنید سهام به طور متوسط ​​روزانه 1 دلار حرکت می کند. هیچ خبر مهمی منتشر نشده است ، اما سهام در حال حاضر روزانه 1.20 دلار افزایش یافته است. دامنه معاملات (منهای کم) 1.35 دلار است. قیمت در حال حاضر 35٪ بیشتر از متوسط ​​حرکت کرده است ، و اکنون شما یک سیگنال خرید از یک استراتژی دریافت می کنید. سیگنال خرید ممکن است معتبر باشد ، اما از آنجا که قیمت در حال حاضر به طور قابل توجهی بیش از حد متوسط ​​حرکت کرده است ، شرط بندی برای ادامه روند صعودی و گسترش دامنه حتی ممکن است یک تصمیم محتاطانه نباشد. تجارت برخلاف شانس است.

از آنجا که قیمت در حال حاضر به طور قابل توجهی افزایش یافته و بیش از حد متوسط ​​حرکت کرده است ، احتمال سقوط قیمت و حفظ آن در محدوده قیمتی که قبلاً تعیین شده است ، بیشتر است. اگرچه خرید در صورت نزدیک شدن قیمت به بالای دامنه روزانه - و دامنه آن بسیار فراتر از حد متوسط ​​است - اما احتیاط کافی نیست ، اما با فرض وجود سیگنال فروش معتبر ، فروش یا فروش کوتاه گزینه خوبی است.

ورود و خروج نباید فقط براساس ATR انجام شود. ATR ابزاری است که باید همراه با یک استراتژی کلی برای کمک به فیلتر کردن معاملات استفاده شود.

به عنوان مثال ، در شرایط بالا ، نباید بفروشید یا کوتاه بیاورید زیرا قیمت بالا رفته است و دامنه روزانه بیشتر از حد معمول است. فقط در صورت بروز سیگنال فروش معتبر ، بر اساس استراتژی خاص شما ، ATR به تایید تجارت کمک می کند.

اگر قیمت کاهش یابد و در نزدیکی کمترین روز معامله شود و دامنه قیمت روز بیشتر از حد معمول باشد ، عکس این مسئله نیز ممکن است رخ دهد. در این حالت ، اگر یک استراتژی سیگنال فروش ایجاد می کند ، باید آن را نادیده بگیرید یا با احتیاط فراوان از آن استفاده کنید. در حالی که ممکن است قیمت همچنان ادامه یابد ، اما این مخالف است. به احتمال زیاد قیمت بالا می رود و بین کم و زیاد روزانه تعیین شده باقی می ماند. براساس استراتژی خود به دنبال یک سیگنال فروش باشید.

همچنین باید قرائت های تاریخی ATR را مرور کنید. حتی اگر سهام ممکن است فراتر از ATR فعلی معامله شود ، اما ممکن است حرکت بر اساس سابقه سهام کاملاً طبیعی باشد.

معاملات روز ATR Tendences

اگر از ATR در یک نمودار داخل روزه مانند نمودار یک یا پنج دقیقه ای استفاده می کنید ، ATR پس از افتتاح بازار بالاتر می رود. برای سهام ، هنگامی که مبادلات عمده ایالات متحده در ساعت 9:30 صبح به وقت ET باز می شود ، ATR در همان دقیقه اول به سمت بالا حرکت می کند. به این دلیل که اوپن بی ثبات ترین زمان روز است و ATR به سادگی نشان می دهد که نوسانات بیشتر از زمان بسته شدن روز گذشته است.

پس از سنبله در فضای باز ، ATR بیشتر روز را با افت می گذراند. نوسانات در نشانگر ATR در طول روز اطلاعات زیادی را ارائه نمی دهد ، به جز اینکه قیمت به طور متوسط ​​در هر دقیقه چگونه حرکت می کند. به همان روشی که آنها از ATR روزانه برای دیدن میزان حرکت یک دارایی در روز استفاده می کنند ، معامله گران روز می توانند از ATR یک دقیقه ای برای تخمین میزان حرکت قیمت در پنج یا 10 دقیقه استفاده کنند. این استراتژی ممکن است به تعیین اهداف سود یا سفارشات ضرر و زیان کمک کند.

سود مورد انتظار خود را بگیرید ، آن را بر ATR تقسیم کنید و این معمولاً حداقل دقایقی است که برای رسیدن قیمت به هدف سود لازم است.

اگر ATR در نمودار یک دقیقه ای 0.03 باشد ، قیمت در هر دقیقه حدود 3 سنت در حال حرکت است. اگر پیش بینی می کنید قیمت افزایش یابد و خرید کنید ، می توانید انتظار داشته باشید که افزایش قیمت 15 سنت حداقل پنج دقیقه طول می کشد.

ATR Trailing Stop Loss

ضرر توقف عقب راهی برای خروج از معامله است اگر قیمت دارایی بر خلاف شما حرکت کند اما همچنین اگر قیمت به نفع شما باشد ، می توانید نقطه خروج را نیز جابجا کنید. بسیاری از معامله گران روز از ATR استفاده می کنند تا بفهمند ضرر عقب مانده خود را در کجا قرار دهند.

در زمان معامله ، به قرائت ATR فعلی نگاه کنید. یک قاعده کلی این است که ATR را در دو ضرب کنید تا یک نقطه توقف ضرر معقول تعیین شود. بنابراین اگر در حال خرید سهام هستید ، ممکن است ضرر توقف را در سطح دو برابر ATR زیر قیمت ورودی قرار دهید. اگر سهام خود را کوتاه می کنید ، ضرر توقف را در سطح دو برابر ATR بالاتر از قیمت ورودی قرار می دهید.

اگر طولانی هستید و قیمت مطلوب حرکت می کند ، حرکت ضرر متوقف را به دو برابر ATR زیر قیمت ادامه دهید. در این سناریو ، ضرر توقف فقط رو به بالا است ، نه پایین. هنگامی که به سمت بالا حرکت کرد ، در آنجا می ماند تا اینکه بتواند دوباره به سمت بالا حرکت کند یا در نتیجه کاهش قیمت ، معامله بسته شود تا به سطح ضرر توقف عقب برسد. همین روند برای معاملات کوتاه مدت کار می کند ، فقط در این صورت ، ضرر توقف فقط پایین می آید.

به عنوان مثال ، بگویید شما معامله طولانی با 10 دلار انجام می دهید و ATR 0.10 دلار است. شما می توانید ضرر توقف خود را با 9.80 دلار (2 * 0.10 دلار زیر 10 دلار) قرار دهید. قیمت تا 10.20 دلار افزایش می یابد و ATR همچنان 0.10 دلار است. ضرر توقف عقب در حال حاضر تا 10 دلار افزایش یافته است. هنگامی که قیمت به 10.50 دلار می رسد ، ضرر توقف تا 10.30 دلار افزایش می یابد و حداقل 30 سنت سود در معاملات قفل می شود. این ادامه خواهد داشت تا زمانی که قیمت به نقطه توقف ضرر برسد.

تعریف و موارد استفاده از شاخص جهت دار منفی (-DI)

شاخص جهت دار منفی (-DI) وجود روند نزولی را اندازه گیری می کند و بخشی از شاخص میانگین جهت (ADX) است. اگر -DI به سمت بالا شیب یابد ، این نشانه آن است که روند نزولی قیمت در حال افزایش است. این شاخص تقریباً همیشه همراه با نشانگر جهت مثبت (+ DI) رسم می شود.

غذاهای کلیدی

• -DI بخشی از یک شاخص جامع تر به نام شاخص جهت متوسط ​​(ADX) است. ADX جهت روند و قدرت روند را نشان می دهد.
• این شاخص توسط Welles Wilder برای کالاها طراحی شده است ، برای سایر بازارها و در همه بازه های زمانی استفاده می شود.
• هنگامی که شاخص منفی جهت (-DI) به سمت بالا حرکت می کند و بالاتر از شاخص جهت دار مثبت (+ DI) قرار دارد ، روند نزولی قیمت در حال قویتر شدن است.
• وقتی -DI در حال حرکت به سمت پایین و زیر + DI است ، روند صعودی قیمت در حال تقویت است.
• وقتی کراس اوور + DI و -DI باشد ، این احتمال روند جدید را نشان می دهد. اگر -DI از بالای + DI عبور کند ، یک روند نزولی جدید شروع می شود.

فرمول برای شاخص جهت منفی (-DI) است

-DI = ATRS -DM که در آن: -DM = حرکت جهت منفی-DM = کم سابقه Low کم جریان فعلی -DM = صاف -DMS -DM = t = t − 14∑t -DM− (14∑t = t − 14t -DM) + Current -DMATR = متوسط ​​دامنه واقعی

نحوه محاسبه شاخص جهت دار منفی (+ DI)

1. -DI را با پیدا کردن -DM و دامنه واقعی (TR) محاسبه کنید.
2. -DM = کم قبل - کم فعلی
3. اگر کمترین قبلی - پایین فعلی> زیاد فعلی - زیاد قبلی هر دوره به عنوان -DM محاسبه می شود. از + DM در هنگام زیاد بودن جریان - بالا بودن قبلی> کمترین میزان قبلی - پایین بودن جریان استفاده کنید.
4. TR بزرگتر از جریان زیاد - پایین جریان پایین ، جریان زیاد - بسته شدن قبلی یا پایین فعلی - بسته شدن قبلی است.
5. با استفاده از فرمول زیر 14 دوره -DM و TR را صاف کنید. برای محاسبه ATR TR را جایگزین -DM کنید. [محاسبه زیر یک فرمول صاف TR نشان می دهد ، که کمی متفاوت از فرمول رسمی ATR است. از هر دو فرمول می توان استفاده کرد ، اما به طور مداوم از آن استفاده کنید].
6. اولین 14 دوره -DM = مجموع 14 قرائت اول -DM.
7. مقدار بعدی 14 دوره -DM = اولین 14 -DM مقدار - (پیش از 14 DM / 14) + جریان -DM
8. بعد ، مقدار -DM صاف شده را بر روی مقدار صاف شده TR (یا ATR) تقسیم کنید تا -DI بدست آورید. ضرب در 100.

شاخص جهت منفی (-DI) به شما چه می گوید؟

خط -DI همراه با خط + DI برای کمک به نشان دادن جهت روند استفاده می شود.

وقتی -DI بالای + DI باشد ، روند نزولی است ، یا حداقل حرکت رو به پایین اخیراً از حرکت رو به بالا پیشی می گیرد. اگر + DI بالاتر از -DI باشد ، روند صعودی است یا اخیراً حرکت قیمت رو به بالا از حرکت قیمت نزولی فرمول atr پیشی می گیرد.

از آنجا که این دو خط می توانند جهت روند را نشان دهند ، گاهی اوقات از کراس اوورها به عنوان سیگنال تجاری استفاده می شود. عبور -DI از بالای + DI نشان دهنده پایین آمدن قیمت است و بنابراین یک سیگنال فروش یا فروش کوتاه است. اگر + DI از -DI عبور کند ، یک سیگنال خرید رخ می دهد.

این شاخص ها بخشی از سیستم شاخص جهت متوسط ​​(ADX) هستند. افزودن خط ADX ، که میانگین هموار تفاوت بین + DI و -DI است ، به معامله گران کمک می کند تا ببینند روند فعلی چقدر قوی است. به طور معمول ، قرائت بالای 20 در ADX ، و به ویژه بالاتر از 25 ، نشان می دهد روند قوی وجود دارد.

معامله گران می توانند از تمام عناصر موجود در سیستم ADX برای کمک به تصمیم گیری بهتر در معاملات استفاده کنند. به عنوان مثال ، خطوط + DI و -DI جهت روند و کراس اوورها را نشان می دهند. ADX قدرت روند را نشان می دهد ، بنابراین یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که معاملات طولانی را فقط زمانی انجام دهد که ADX بالای 20 باشد و + DI بالاتر باشد یا از -DI عبور کند.

تفاوت بین شاخص جهت منفی (-DI) و یک میانگین متحرک

یک میانگین متحرک میانگین قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی تعیین شده می گیرد. نشانگر جهت منفی (-DI) تنها در صورت لزوم مربوط به پایین ترین نسبت نسبت به پایین فعلی است. به همین دلیل ، -DI متوسط ​​نیست ، حتی اگر بعضی اوقات به نظر می رسد هنگام کاهش قیمت ، قیمت را ردیابی می کند. با توجه به محاسبات متفاوت دو شاخص ، -DI و میانگین متحرک اطلاعات متفاوتی را در اختیار معامله گر قرار می دهد.

محدودیت های استفاده از نشانگر جهت منفی (-DI)

-DI اطلاعات محدودی را به تنهایی ارائه می دهد. وقتی با خط + DI ترکیب شود بسیار مفیدتر است. با مشاهده رابطه بین دو خط ، معامله گران بهتر می توانند ارزیابی کنند که آیا حرکت قیمت رو به بالا یا پایین تر است.

از آنجا که معامله گران اغلب به رابطه بین این دو خط و تقاطع ها نگاه می کنند ، باید توجه داشت که خطوط + DI و -DI ممکن است به طور مکرر با هم تلاقی داشته باشند. این می تواند منجر به شلاق شود. اره برقی هنگامی است که خطوط به جلو و عقب منتقل می شوند و باعث معاملات می شوند ، اما قیمت دارایی دنبال نمی شود و معامله گر ضرر می کند.

سرمایه گذاران باهوش برای تأیید آنچه خطوط DI پیشنهاد می کنند ، از اشکال دیگر تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی استفاده می کنند.

باند کانال کانال های متوسط ​​Stoller - تعریف و کاربردهای گروههای STARC

باندهای معمولی STARC ، Stoller Average Range Band Band Band ایجاد شده توسط Manning Stoller ، دو باند هستند که در بالا و زیر یک میانگین متحرک ساده (SMA) از قیمت دارایی اعمال می شوند. باند فوقانی با افزودن مقدار متوسط ​​متوسط ​​واقعی (ATR) یا چند برابر آن ایجاد می شود. باند پایین با کم کردن مقدار ATR از SMA ایجاد می شود.

کانال ایجاد شده توسط باندها می تواند ایده هایی را در مورد خرید یا فروش در اختیار تجار قرار دهد. برای مثال ، در طول روند صعودی ، خرید در نزدیکی باند پایین و فروش در نزدیکی گروه برتر مطلوب است. باندهای STARC می توانند بینشی برای بازارهای مختلف و متنوع ارائه دهند.

غذاهای اساسی

• در طی روند رو به رشد ، هنگامی که قیمت ها باعث افزایش بالاتر و پایین تر می شوند ، ممکن است خرید در نزدیکی باند پایین (STAR ​​Band-) و فروش در نزدیکی باند فوقانی (باند STARC) مطلوب باشد.
• در طول روند نزولی ، ممکن است مطلوب باشد که در نزدیکی باند فوقانی کوتاه باشد و در نزدیکی باند پایین پوشانده شود.
• هنگامی که باندها نقض می شوند ، می تواند تغییر روند را نشان دهد. به عنوان مثال ، در روند صعودی ، اگر قیمت از طریق باند پایین به شدت سقوط کند ، می تواند سیگنال صعودی را به پایان برساند.
• وقتی عملکرد قیمت ناپایدار یا متغیر باشد ، همان دستورالعملهای کلی اعمال می شود: خرید در نزدیکی باند پایین ، فروش در نزدیکی باند بالا و نقض قابل توجه هر یک از گروهها به این معنی است که دامنه تمام شده است.
• طول SMA توسط معامله گر انتخاب می شود و معمولاً بین پنج تا 10 دوره است.
• معامله گر همچنین می تواند براساس ATR چند باند بالاتر و پایین را انتخاب کند. قرار دادن باندها در ATR +/- دو عادی است.

باند فرمول کانال های متوسط ​​دامنه Stoller (STARC) است:

باند STARC = = SMA + (چند برابر × ATR) STARC Band− = SMA− (چند برابر × ATR) که در آن: SMA = میانگین متحرک ساده ، با طول متوسط ​​بین پنج تا 10 دورهATAT = میانگین متوسط ​​واقعی TrueMultiplier = عاملی برای اعمال ATR - دو مورد مشترک است اما برای ترجیح شخصی قابل تنظیم است

نحوه محاسبه باندهای STARC

1. طول SMA را فرمول atr انتخاب کنید. پنج تا 10 دوره برای باندهای STARC معمول است.
2. چند ATR را انتخاب کنید. دو برابر ATR متداول است ، اگرچه در صورت لزوم قابل تنظیم است.
3. SMA را محاسبه کنید.
4. ATR را محاسبه کرده و سپس آن را با چند انتخاب شده ضرب کنید.
5. چند ATR x را به SMA اضافه کنید تا STARC Band + دریافت کنید.
6. ATR x را از SMA چند برابر کنید تا از STARC Band- استفاده کنید.
7. با پایان یافتن هر دوره ، مقادیر جدید را محاسبه کنید.

باند STARC به شما چه می گویند؟

باندهای STARC نوعی کانال پاکت نامه است که سطح بالایی از مقاومت و مقاومت را در اختیار شما قرار می دهد.

باندهای STARC از روش اصلی مبادله کانال قیمت پیروی می کنند. گروه برتر برای نشان دادن سطح مقاومت در برابر امنیت در نظر گرفته شده است و باند پایین برای نشان دادن سطح قیمت پشتیبانی از امنیت در نظر گرفته شده است.

استراتژی اصلی تجارت فروش زمانی است که قیمت امنیت در نزدیکی باند مقاومت باشد و وقتی قیمت امنیت در نزدیکی باند پشتیبانی است ، خریداری کنید. از این استراتژی در شرایطی که قیمت در روند صعودی قرار دارد یا قیمت آن متفاوت است ، استفاده کنید. هنگامی که قیمت در روند نزولی قرار دارد ، دوست ندارید در نزدیکی باند مقاومت بالا قرار بگیرید و در نزدیکی باند پشتیبانی پایین پوشش دهید.

نکته ای که باید بدانید این است که قیمت می تواند برای مدت زمان طولانی در یک باند حرکت کند. این ممکن است به معنای معامله ای باشد که در لحظه خوب به نظر برسد ، زیرا قیمت همچنان در این گروه حرکت می کند. به عنوان مثال ، تصور کنید که وقتی قیمت به باند بالایی برسد ، موقعیت طولانی را بفروشید ، فقط برای تماشای اینکه قیمت و باند بالاتر برای مدتی بالاتر حرکت می کنند.

معامله گران می توانند از چند برابر کننده متناسب با دامنه واقعی استفاده کنند تا عرض باندها را تحت تأثیر قرار دهند. باندها هر چه بزرگتر باشند ، باندها نیز گسترده تر می شوند. باند ها هر چه کوچکتر باشند ، باند ها محکم تر هستند. معامله گران بلند مدت ممکن است باند وسیع تری را ترجیح دهند در حالی که معامله گران کوتاه مدت می توانند باند باریک را ترجیح دهند تا به طور بالقوه فرصت های تجاری بیشتری را بدست آورند.

تفاوت بین باند STARC و بولینگر باند®

باند STARC و بولینگر باند® از این جهت که به طور متوسط ​​یک حرکت ساده ایجاد می کنند ، باند ایجاد می کنند. باندهای STARC یک ATR چندگانه را برای تشکیل باند اضافه و تفریق می کنند. بولینگر باند®: یک انحراف استاندارد را چند برابر اضافه کرده و از آن جدا می کنید تا باند های بالا و پایین را تشکیل دهید. تفسیر باندها مشابه است ، اما محاسبات متفاوت است. بنابراین ، دو شاخص کمی از نظر نمودار متفاوت به نظر می رسند.

محدودیت های استفاده از باند STARC

در حالی که باندهای STARC می توانند برای نشان دادن فرصتهای تجاری بالقوه در نزدیکی باندها استفاده شوند ، مشکل اصلی این است که باندها همیشه در حال حرکت هستند. خرید در نزدیکی باند پایین ممکن است خوب به نظر برسد ، اما اگر باند پایین و قیمت پایین بیفتد ، سیگنال ارائه شده ضعیف بود. این اتفاق اغلب می افتد ، زیرا قیمت به یک باند می رسد اما پس از آن باند در این جهت حرکت می کند.

برای کمک به حل این مشکل ، هنگام معامله در نزدیکی باندها از ضررهای متوقف استفاده کنید ، زیرا در صورت ادامه حرکت در برابر موقعیت ، این امر به کنترل ریسک کمک می کند. همچنین ، به جای سود بردن وقتی قیمت به یک باند می رسد ، به جای آن یک ضرر متوقف کنید. این اجازه می دهد تا قیمت همچنان در امتداد باند ادامه یابد و این باعث افزایش سود می شود. اگر قیمت معکوس شود ، باز هم سود در آن قفل است.

قیمت سهام در روز بعد چگونه محاسبه می‌شود؟

موفق عمل کردن در بازار بورس نیازمند یادگیری پیوسته است. دانش مالی نهفته در این بازار به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا معامله‌هایی موفق را به سرانجام برسانند. «تابلو خوانی» و بازار خوانی نیز در شمار مهارت‌های بسیار مهم و کاربردی در بورس قرار می‌گیرند. اگر یک سرمایه فرمول atr گذار به مهارت تابلو خوانی مسلط باشد می‌تواند اتفاق‌هایی که در تابلو معاملاتی بورس می‌بیند را تجزیه و تحلیل کند و با کمک این اطلاعات به خرید و فروش سهام بپردازد. در این مقاله می­‌خواهیم به قیمت سهام در روز بعد و نحوه محاسبه قیمت سهام برای روز بعد بپردازیم. قبل از اینکه نحوه محاسبه قیمت سهام در روز بعد را به شما بگوییم ابتدا به صورت مختصر به معرفی و تعریف برخی از اصطلاحات مهم و ضروری برای تجزیه و تحلیل تابلو معاملاتی بورس می‌­پردازیم.

اصطلاحات ضروی محاسبه قیمت سهم در روز بعد

قیمت معامله سهم: قیمت لحظه ای سهم می­‌باشد.

بازه روز سهم: به حداقل و حداکثر قیمت سهام که در یک روز معامله می‌­شود “بازه روز سهم” گفته می‌­شود. به عنوان مثال قیمت پایه سهام در فرمول atr ساعت ۹ صبح ۵۳۸۰ در نظر گرفته شده و با افزایش تقاضا تا ۵۹۲۰ رشد می­‌کند و تا پایان روز این قیمت ادامه پیدا می­‌کنند. بنابراین بازه روز سهم در این روز (۵۹۲۰، ۵۳۸۰) می‌­باشد.

حجم مبنا: برای اینکه یک نوسان کامل رشد یا افت سهم مشخص شود لازم است تا حداقل تعداد مشخصی سهم مورد معامله قرار گیرد. به این حداقل تعداد حجم فرمول atr مبنا گفته می‌­شود که عاملی تاثیر گذار بر قیمت پایانی می‌­باشد. توجه داشته باشید که حجم مبنا طبق قوانین بورس برای شرکت­‌های فرابورسی همیشه یک می­‌باشد.

مثال حجم مبنا: فرض کنید که طبق قانون اعلام شده بورس با تعیین ۲۵۰ روز کاری در یک سال، ۲۰ درصد از سهام هر شرکت باید مورد معامله قرار گیرد تا نوسان کامل رشد یا افت سهام را بتوان تشخیص داد. بنابراین اگر سهام یک شرکت ۱ میلیارد باشد حجم مبنا به صورت زیر محاسبه می‌­شود:

درصد سهام مورد معامله در یک سال: ۲۰%

درصد معامله در یک روز: ؟

برای محاسبه درصد معامله در یک روز بسیار راحت مانند دبستان یک جدول تناسب به شکل زیر می­کشیم و محاسبه را انجام می­‌دهیم. طبق جدول درصد معامله در یک روز ۰.۰۰۰۸ می­‌باشد.

حال اگر سهام یک شرکت ۱ میلیارد باشد داریم:

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ * ۰.۰۰۰۸ = ۸,۰۰۰,۰۰۰

بنابراین حجم مبنا در یک روز ۸,۰۰۰,۰۰۰ است.

حال اگر حجم معاملات سهم برابر با حجم یا بیشتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی سهم را همان میانگین موزون محاسبه شده در نظر می‌گیرند و در سامانه معاملات ثبت می­‌کنند. اگر میزان حجم معاملات سهم از فرمول atr حجم مبنا کمتر باشد به همان میزان از قیمت سهم هم کم شده و قیمت پایانی را بر همین اساس محاسبه شده و در سامانه ثبت می‌­شود.

• EPS: سود هر سهم یک شرکت : نسبت قیمت به درآمد برای هر سهم
• قیمت آخرین: قیمت آخرین نشان دهنده آخرین قیمتی است که معامله خرید یا فروش در آن انجام شده است
• قیمت پایانی: به میانگین وزنی کل قیمت معاملات در هر لحظه گفته می‌­شود.

نحوه محاسبه قیمت پایانی:
حجم کل معاملات صورت گرفته تا آن لحظه/حجم معاملات انجام شده در هر قیمت * قیمت متناظرش

قیمت پایانی بسته شده در پایان هر روز همان قیمت مبنا و قیمت سهام در روز بعد می‌باشد. به عبارت دیگر قیمت پایانی هر روز مبنای صفر تابلو روز بعد است و قیمت روز بعد سهم براساس قیمت پایانی روز قبل سهم محاسبه می‌­شود. همچنین با توجه به قیمت پایانی سهم در هر روز روند صعودی و یا نزولی سهام در روزهای آینده مشخص می‌­شود.

نحوه محاسبه قیمت پایانی در بورس

فرمول کلی قیمت پایانی به صورت زیر محاسبه می­شود که در ادامه به ۳ حالت محاسبه قیمت پایانی و مقایسه آن با حجم مبنا خواهیم پرداخت.

Price= قیمت سهام برای محاسبه در شاخص

Clothing price= قیمت پایانی روز معاملاتی قبلی (قیمت سهام در روز بعد)

Traded Volume= حجم معامله شده جاری

Base Volume= حجم مبنا

VWAP= قیمت میانگین وزنی

Traded volume of trade= حجم هر معامله

(PRICE=clothing price+traded volume/bace volume*(vwap-clothing price

P2= قیمت پایانی روز جاری

P1= قیمت پایانی روز قبل

Z= میانگین وزنی قیمت در روز جاری

X= حجم مبنا شرکت

طبق مطالب گفته شده در بالا و مثال زیر اگر حجم معاملات مساوی یا بیشتر از حجم مبنا باشد محاسبه قیمت پایانی یا همان قیمت سهم در روز بعد برابر با میانگین وزنی قیمتVWAP در نظر گرفته می‌­شود.

برای نحوه محاسبه قیمت سهام برای روز بعد در مرحله اول باید بدانید که قیمت شروع سهم روز بعد همان قیمت پایانی بسته شده امروز می‌باشد. حال در پایان تمامی مطالب گفته شده برای محاسبات قیمت سهام روز بعد را به صورت خلاصه وار با فرمولات محاسباتی قیمت پایانی در بورس مرور می­‌کنیم و به این بحث خاتمه می‌­دهیم.

محاسبه قیمت سهام برای روز بعد

1. اگر میزان حجم معاملات صورت گرفته با حجم مبنا برابر باشد، قیمت سهم در روز بعد برابر با میانگین وزنی قیمت VWAP در نظر گرفته می­‌شود.
2. اگر میزان حجم معاملات صورت گرفته از حجم مبنا کمتر باشد، قیمت سهم در روز بعد از طریق فرمول
   [P2= P1+ [ (Z-P1) Y/X محاسبه می­‌شود.
3. اگر میزان حجم معاملات صورت گرفته از حجم مبنا بیشتر باشد، قیمت سهم در روز بعد برابر با میانگین وزنی قیمت VWAP در نظر گرفته می‌­شود.

دلیل استفاده از قیمت پایانی به جای آخرین قیمت در محاسبه قیمت سهام روز بعد

به دلیل اینکه آخرین قیمت یا قیمت بسته شده در یک روز (Close Price) نوسانات زیادی دارد برای اشاره به قیمت یک سهام و محاسبه قیمت سهام روز بعد از قیمت پایانی که میانگین قیمتی می­‌باشد استفاده می­‌شود.

سخن پایانی

در این مقاله شما را با کلیات نکات مهم و مهارت‌­های لازم برای خواندن تابلو بورسی آشنا کردیم و نحوه محاسبه قیمت سهام برای روز بعد را به شما آموزش دادیم. در مقالات بعدی با ما همراه باشید تا با سایر نکات سهام و بورس آشنا شوید. همچنین سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

اندیکاتور ATR و کاربردهای آن

اندیکاتور فراریت ATR چیست و چگونه از آن برای بدست آوردن بهترین نتایج استفاده کنیم.

اندیکاتورها در کلاس های مختلفی هستند ومعامله‌گران از آنها برای کاربردهای مختلف استفاده می کنند. بسته به هدف این اندیکاتورها از آنها در تصمیم گیری کمک می گیریم. اغلب معامله‌گران با اندیکاتورهای مبتنی برمومنتوم مانند RSI و استوکاستیک آشنا هستند. به غیر از این دسته ،اندیکاتور های دیگری نیز مبتنی بر حجم، فراریت، سیکل ها یا دیگر پارامتر ها وجود دارند. در این مقاله به توصیف اندیکاتوری که تمرکز آن بر فراریت است اقدام نموده ایم. آن را با میانگین محدوده صحیح (Average True Range) نامگذاری می‌کنند که مختصر شده ATR است.

اندیکاتور فراریت ATR چیست؟

ATR اندیکاتوری از یک خط است که میزان فراریت را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور توسط ویلدر برای اندازه گیری مقدار فراریت کالاها در بازارهای آتی طراحی شده است. مانند سایر اندیکاتورهای عمومی مانند MACD یا مومنتوم آن روند یا جهت قیمت را نمی دهد. در ازاء آن نشان می‌دهد چه موقع فراریت بالا و چه موقع فراریت پایین است.

تصویر بالا نمای بزرگ شده از اندیکاتور ATR است که معمولاً در پنجره جداگانه به پایین نموداراضافه می‌شود. خط ATR در یک محدوده نوسان می کند. مقادیر بالای خط ATR نشان از فراریت بالای قیمت دارد. از طرف دیگر ثابت و پایین ATR نشان از فراریت پایین قیمت در بازار دارند.

معامله‌گران قادر هستند بر اساس این خط فرمول atr ATRنقاط ورود و خروج را بر اساس فراریت قیمت شناسایی کنند. هنگامیکه فراریت بالا است جفت ارزهای فارکس پویا تر بوده و سریع تر حرکت می کنند. در مقابل فراریت پایین دلالت بربازار آرام و دوره‌های ثبات داریم. اگرچه اندیکاتورATR به اندازه سایر اندیکاتور های مبتنی بر مومنتوم توسط معامله‌گران خرد استفاده نمی شود ولی آن معیار بسیار خوبی برای معامله گرانی است که تمرکز فرمول atr بر فراریت بازار و پتانسیل‌های شکست قیمتی دارند می باشد. ‌معامله گران حرفه‌ای می‌دانند که بازار در دوره‌هایی از فراریت کم به فراریت زیاد حرکت کرده و مجدد باز می گردد. از این روATR ابزار معامله گری با ارزشی برای کسانی که این نوسانات رادر بازار دنبال می‌کنند است.

روش محاسبه ATR :

جهت محاسبهATR ابتدا نیاز به شناسایی دوره صحیح محدوده (True Range of فرمول atr Period) بر روی چارت را داریم. جهت شناسایی محدوده درست نیاز به سه محاسبه و انتخاب بزرگترین مقدار از بین آن‌ها را داریم!

(High of the Current Period) – (Low of the Current Period)
(Current Period High Absolute Value) – (Close of Previous Period)
(Current Period Low Absolute Value) – (Close of Previous Period)

بزرگترین مقدار از این سه محاسبه محدوده درست (True Range) را می‌دهد. وقتی این مقدار بدست آمد شروع به میانگین گیری روی نمودار برای آن پریود می کنیم. محاسبه میانگین با استفاده از میانگین متحرک نمایی انجام می شود.

البته اغلب نرم‌افزارهای معاملاتی ATR را به صورت اتوماتیک محاسبه کرده و در اختیار شما قرار می دهند. ATR به شما می‌گوید چه موقع فراریت زیاد است و چه موقع کم می باشد. یکی از مزایای مهمATR در تعیین حد ضرر در معاملات با توجه به شرایط در آن وضعیت است. بعبارتی از قرار دادن حد ضرر ها به مقدار کم هنگامی که بازار فراریت زیاد دارند و همچنین قرار دادن حد ضرر های بزرگ هنگامی که فراریت بازار کم است جلوگیری می کند .از این رو نیاز به انجام این محاسبات نیست و به صورت اتوماتیک انجام می شود. هرچند که اطلاع و دانستن ساختار اندیکاتور به شما در استفاده از آن ،کمک بیشتری خواهد کرد. به صورت پیش فرض از میانگین متحرک نمایی ۱۴ روزه استفاده می کند. هرچند قادرید به صورت دستی نیز این مقادیر را تغییر دهید. در این صورت اندیکاتور بر اساس مقادیر جدید محاسبه خواهد شد.

تحلیل فراریت ATR :

همانطور که قبلاً گفته شد اندیکاتورATR جهت آنالیز فراریت بر روی چارت استفاده می شود. در حقیقت به شما می گوید چه موقع فراریت زیاد است و چه موقع کم. یکی از بهترین کاربرد هایATR در تعیین حد ضرر مطابق با شرایط بازار است. به عبارتی از قرار دادن حد ضرر های کم یا حد ضرر های بزرگ پیشگیری می کند .

همچنین ATR قادر است به شما نقاط حد سود با احتمال بالا را ارائه کند. برای مثال اگرATR حالت نسبتا بالایی را نشان دهد و شما در معامله به اهداف بالاتری چشم دوخته اید ATRشما را به هدف مناسب راهنمایی می‌کند.

در مثال بالا شما ERUUSD را برای فوریه 2016تا فوریه 2017به همراه اندیکاتور ATRمشاهده می کنید. فلش های قرمز روی ATR اشاره به زمان هایی دارند که مقدار ATRبالا بوده و نشان از فراریت زیاد فرمول atr است.

در مقابل هنگامی کهATR پایین است بازار آرام بوده و ما وارد دوره‌ای با فراریت پایین شده‌ایم. کندل ها کوچک شده اند. عملکرد و قیمت آرام شده وEURUSD نسبت به زمانی که حرکات یکطرفه سریع داشت تثبیت شده است. هنگامی که فراریت کم است حد ضررها را می توان کوچکتر انتخاب کرد و به همین صورت حد سود ها نیز باید کوچک تر شوند زیرا انتظار حرکات بلند برای قیمت نداریم.

از اندیکاتور ATRمی توان برای تمایلات آینده بازار نیز استفاده کرد. اگر دقت کنید خط ATR به آرامی به سمت بالا حرکت می کند. پس احتمالا نوسان بالا است و هنگامی کهATR دارای شیب به سمت پایین است انتظار داریم شرایط رنج و باثباتی را در آینده نزدیک داشته باشیم. از طرفی شما باید منتظر فراریت های کم به زیاد و همچنین زیاد به کم باشید که در حقیقت همان تغییر شرایط بازار است.

اندیکاتورATR درMT4

اندیکاتور ATR در نرم‌افزارMT4 به صورت پیش فرض قرار داده شده است. کافی است آن را انتخاب کرده و به چارت اضافه کنید، مقدار پیش فرض تنظیم شده آن ۱۴ است که قابل تغییر می باشد.

کاربرد عملی ATR

از آنجایی کهATR فراریت قیمت است نمی توان آن را به عنوان یک ابزار معاملاتی تنها به کار برد. شما باید آن را به همراه استراتژی خود استفاده کنید و نقاط سود و حد ضرر خود را بر اساس آن تعیین کنید. یکی از کاراترین استراتژی‌های ATRدر حقیقت آنالیز عکس العمل قیمت و تعیین حد ضرر شناور بر اساس مقدار ATR است. شما میتوانید از الگوهای Price Action مانند الگوهای نموداری ، الگوهای شمعی ، خطوط روند ، کانال و از این قبیل جهت سیگنال ورود استفاده کنید.

قرار دادن حد ضرر:

هنگامی که وارد یک معامله می شوید قادرید از حد ضرر شناور مبتنی بر ATR استفاده کنید. نکته دراینجا استفاده از اندیکاتورATR جهت تعیین فاصله ای که شما از قیمت باید داشته باشید است. هنگامی که قیمت بر اساس تحلیل شما عمل کرد، حد ضرر نیز مطابق با شرایط شروع به حرکت می کند و بر اساس قیمت فعلی تعیین می شود.

ولی اگر قیمت خلاف استراتژی شما حرکت کند، حد ضرر شناوربراساسATR همچنان باقیست. حد ضرر شناور باATRبه شما کمک می کند که حداقل ضرر را هنگامی که در جهت بازار حرکت می کنید داشته باشیم و حداکثر سود را هنگام حرکت با روند بازار اخذ کنید.

یک قانون ساده برای تعیین حد ضرر در روش مدیریت معاملات بر اساسATR وجود دارد. اگر خط اندیکاتورATRدر نیمه بالایی قرار دارد به نظر دارای فراریت است و حد ضرر را بزرگ تر قرار می دهیم . اگر خط ATR در نیمه پایینی قرار دارد قرار دارد حد ضرر را کوچکتر قرار می دهیم زیرا در این حالت فراریت کمتری داریم.

تنظیم هدف:

در این قسمت راهنمای ساده ای برای مدیریت خروج بر اساس ATR ارائه می‌شود. اگر خط ATR در نیمه بالایی قرار دارد شما می توانید حداقل پتانسیل مورد نظر خود براساس الگو را در دو ضرب کنید. این بدین معناست که شما هدف خود را دوبرابر هدف منتج ازالگوی معمول خود قرار می دهید. حتی ممکن است بخواهید معامله خود را خرد کرده و یا از کل معامله در هدف خارج شوید.

از طرف دیگر اگر ATR در نیمه پایینی قرار دارد شما هدف خود را در حداقل پتانسیل ممکن تنظیم می کنید. البته این نکته را در نظر بگیرید اگر خط ATR در نیمه پایینی قرار دارد و خط در حال بالا رفتن و رشد است می‌توانید باز هدف خود را دو برابر کنید.

فرض کنید قیمت یک الگوی مثلث را در روند صعودی می شکند. شما با تصور اینکه قیمت رشد خواهد کرد می‌خواهید اقدام به خرید جفت ارز کنید. بر طبق الگوی مثلث شما حداقل به اندازه الگو در بازار خواهید ماند. هر چند اگرATR مقدار زیادی را در آن لحظه به شما ندهد ممکن است شما تمایل به ایستادن در بازار به اندازه ۲ برابر اندازه هدف الگوی مثلث داشته باشید. یک راه حل خارج شدن از نصف معامله در هدف معمول و ادامه دادن تا هدف نهایی با نیمه دیگر معامله است.

در بعضی حالات معامله شما دارای هدف محاسبه شده نیست. در این حالات از حد ضرر شناور با ATRاستفاده می کنیم. بعبارتی معامله تازمانیکه در جهت روند در حال حرکت است ادامه می یابد و در نهایت فقط بر اساس حد ضرر شناورATRبسته می شود.

مثالی از ATR و معامله با الگوهای قیمتی

اجازه دهید نگاهی به معامله بر اساس ATR داشته باشیم. در تصویر زیر جفت ارزGBPUSDرا برای بازه زمانی5 تا 14 جولای 2016داریم. همانطور که در تصویر دیده می‌شود یک استراتژی معاملاتی ATR با خرید پیاده شده است.

در حقیقت با شکسته شدن منطقه رنج این اتفاق افتاده است. همانطور که در شکل مشاهده می شود سطح میانی از اندیکاتور ATRدر نقطه0.0039 علامت گذاری شده ، تا اندیکاتور به دو قسمت بالایی و پایینی تقسیم شود.

خطوط افقی آبی در چهارGBPUSD نشان دهنده محدوده قیمت هستند. خط آبی افقی روی اندیکاتور ATR نیز نشان دهنده خط ATR در سطح میانه است.

توجه کنید که خط ATR سطح میانی را می شکند و به نیمه بالایی از اندیکاتور می رود. هرچند قیمت هنوز در کانال آبی قرار دارد.در ادامه قیمت سطح بالایی از محدوده رنج را می‌شکند و سیگنال خرید صادر می‌شود. در این لحظه خطATRدر نیمه پایینی اندیکاتور قرار دارد. از این رو شما تصور خریدGBPUSD را با حداقل میزان هدف قیمتی الگو، یعنی عرض منطقه رنج را در نظر می گیرید.

ولی در ادامه مشاهده می کنیم که خط ATR شروع به حرکت صعودی می کند. همزمان مشاهده می شود که خط چندین بار به بالای نیمه میانی اندیکاتور می رود. این شرایط به ما دلایل کافی مبنی بر صعودی بودن فراریت درGBPUSDرا می دهد. از این رو شما دلایلی را برای بالا بردن هدف بر اساس قانون دو برابر کردن را خواهید داشت. همچنین قادرید مطابق شکل حد ضرر شناور ATRخود را نیز تنظیم کنید.

پس می‌توانید معامله را تا دو برابر محدوده رنج نگه دارید جایی که با خطوط صورتی نشان داده شده است. فلش قرمز اول نشان دهنده فاصله میان حد ضرر شناور و نقطه ورود است. هنگامی که قیمت به هدف *2 رسید به اندازه این مقدار ریزش داشته است. فلش دوم که در انتهای نمودار قرار دارد نشان دهنده زمانی است که قیمت به حد ضرر شناور می رسد. البته اگر پیش از آن شما معامله را نبسته باشید.

اجازه دهید قدرت حد ضرر شناورATRرابا مثال دیگری نشان دهیم

در این شکل نمودار در بازه زمانی H4 از EURUSD مربوط به می تا جون ۲۰۱۵ را داریم. مثالی که در آن معامله بر اساس حد ضرر شناور ATRداریم.

نمودار با کانال نزولی شروع می شود، ناگهان قیمت سقف کانال نزولی را در حالی که در نقطه پایینی از ATR هستیم می شکند. شما اقدام به خرید می کنید و حد ضرر شناور خود را زیر کف قبلی همانطور که در شکل دیده می شود و حدود ۹۰ پیپ است قرار می دهید. قیمت مجدد کانال شکسته شده را تست کرد و جهش نموده است و به همین صورتATRنیز به شدت افزایش یافته است. در این شرایط شما قادر به مدیریت و تنظیم حد ضرر شناور خود بر اساس فراریت موجود می باشید. بعبارتی فاصله بین نقطه شکست و پایینترین کف در کانال نزولی را اندازه‌گیری می‌کنیم که حدود ۱۴۰پیپ است. و به عنوان فاصله حد ضرر شناور قرار می دهیم( با توجه به فراریت بالا)

قیمت قبل از تماس با حد ضرر شناور دو حرکت صعودی قوی داشته است. اگر مشاهده کنید بعد از حرکت قوی اول قیمت اصلاحی داشته که تقریباً نزدیک حد ضرر شناور( فلش قرمز) بوده است. هرچند حد ضرر در جای خوبی قرار داده شده و فشار ریزش را تحمل نموده است. اگر شما حد ضرر شناوررا با افزایش فراریت تنظیم نکرده بودید حد ضرر لمس شده بود و حرکت صعودی بعدی را از دست می دادید. بعد از حرکت صعودی دوم قیمت شروع به تثبیت می کند و حد ضرر لمس می شود.

این معامله به روش شکست کانال است که در آن هدف تعیین شده نداریم. در اینجا حد ضرر شناور به کمک ما می آید. همچنین هنگامی که معامله خود را به چند قسمت تقسیم می کنیم حد ضرر شناور به ما کمک می کند. فقط فراموش نکنید که حد ضرربر اساس مقدار اندیکاتورATR کم و زیاد کنید